商业银行风险计量理论与实务

第一章《新资本协议》

第一节《巴塞尔资本协议》演进过程

第二节《新资本协议》框架及特点

第三节中国银行业实施《新资本协议》的进程

第四节中国商业银行实施《新资本协议》的意义

第二章最低资本要求

第一节资本充足率

第二节信用风险

第三节市场风险

第四节操作风险

第三章非零售风险暴露内部评级

第一节非零售风险暴露内部评级要求

第二节公司和金融机构客户评级模型

第三节模型应用与跟踪

第四节主权敞口内部评级模型

第五节违约损失率模型

第四章信用风险高级计量模型

第一节信用利差风险

第二节信用风险高级计量模型

第三节CreditMetrics模型

第四节KMV模型

第五节CreditRisk+模型

第六节CreditPortfolioView模型

第七节信用风险期限结构模型的结构模型

第八节信用风险期限结构模型的强度模型

第九节一个信用风险期限结构模型

第五章零售信贷业务风险信用评分

第一节信用风险评分卡

第二节评分卡模型开发

第三节基于评分卡模型的零售产品风险管理

第六章零售风险暴露内部评级

第一节零售风险暴露内部评级要求

第二节资产池分池技术

第三节核心参数估计违约概率

第四节核心参数估计违约损失率

第五节核心参数估计违约敞口

第六节资产池分池验证

第七章信用评级模型综述

第一节判别分析

第二节logistic回归

第三节人工神经网络判别分析

第四节遗传算法

第五节决策树

第六节最近邻法

第七节模型开发应注意的问题

第八章市场风险计量与管理

第一节市场风险的定义以及分类

第二节市场风险的内部模型法

第三节市场风险的静态计量工具

第四节市场风险的现代计量方法VaR

第五节市场风险管理体系

第九章利率期限结构模型

第一节Vasicek模型

第二节CIR模型

第三节多因子均衡利率模型

第四节仿射型利率期限结构模型

第五节Ho-Lee无套利模型

第六节HJM无套利模型

第七节利率二叉树模型

第八节利率三叉树模型

第十章操作风险计量与管理

第一节操作风险定义和分类

第二节操作风险管理政策

第三节操作风险高级计量方法

第四节操作风险管理工具

第十一章内部评级模型验证

第一节模型验证制度

第二节模型验证定量指标

第十二章压力测试

第一节压力测试概述

第二节压力测试的工作流程

第三节信用风险压力测试

第四节市场风险压力测试

第五节流动性风险压力测试

第六节操作风险压力测试

第七节风险传染

第十三章经济资本

第一节经济资本概念

第二节经济资本计量

第三节信用风险的经济资本计量

第四节市场风险的经济资本计量

第五节其他风险的经济资本计量

第六节总体资产的经济资本

第七节经济资本与全面风险管理

附件

参考文献

　　本书从介绍巴塞尔资本协议开始，论述银行全面风险管理的理论，探讨中国银行实施内部评级法，提升风险计量和精细化管理水平的技术和实践。本书的着重点在于，研究在中国的征信、法律和数据环境下，如何建立内部评级模型和内部评级体系（包括了业务流程和制度的设计）；进一步的，在风险计量的基础上，结合中国银行的实际情况（例如分行层级制，不同于国外银行的业务条线），研究如何平衡风险与收益，建立有效的全面风险管理体系，包括风险组合管理、经济资本管理、产品定价、基于风险调整的绩效考核等。作者是银监会“新资本协议研究和规制工作组”核心成员，同时又是建行内部评级子项目的负责人，本书根据监管当局的最新要求，结合作者工作实践和对中国银行业的理解，对于中国银行业建设内部评级体系和全面风险管理体系，推进新资本协议，有着直接的指导和实践意义。【作者简介】　　梁世栋，中国建设银行风险管理部高级经理、中国银监会“《巴塞尔新资本协议》研究和规划项目组”核心成员、金融工程博士、美国注册金融分析师（CFA）、北美精算协会（SOA）准精算师（ASA）。1988年中国科技大学本科毕业，获得材料化学和经济管理双学士学位，2003年中国科技大学统汁与金融系博士毕业，获得金融工程博士学位2001-003年在香港大学商学院访问研究，博士毕业后进入香港政府“内地人才引进计划”，在香港大学商学院从事研究工作，2004年作为“海外引进专家”加入中国建设银行。主要研究方向为金融风险管理，具体研究领域包括《巴塞尔新资本协议》、信用风险内部评级体系、市场风险内部模型法、操作风险损失理论、债券期限结构模型、经济资本和绩效考核、压力测试和金融稳定、资本市场实证分析和组合管理等。