风险管理考点精讲及归类题库

目录

第一章 风险管理基础

本章考情分析1

本章考点精讲2

第一节 风险与风险管理2

考点1 风险、收益与损失2

考点2 风险管理与商业银行经营3

考点3 商业银行风险管理的发展5

第二节 商业银行风险的主要类别6

考点4 信用风险6

考点5 市场风险7

考点6 操作风险8

考点7 流动性风险8

考点8 国别风险9

考点9 声誉风险10

考点10 法律风险10

考点11 战略风险11

第三节 商业银行风险管理的主要策略12

考点12 风险分散12

考点13 风险对冲12

考点14 风险转移13

考点15 风险规避14

考点16 风险补偿14

第四节 商业银行风险与资本15

考点17 资本的定义、作用和分类15

考点18 监管资本与资本充足率要求16

考点19 经济资本及其应用18

第五节 风险管理的数理基础19

考点20 收益的计量19

考点21 常用的概率统计知识20

考点22 投资组合分散风险的原理22

本章归类题库24

参考答案及解析36

第二章 商业银行风险管理基本架构

本章考情分析43

本章考点精讲43

第一节 商业银行风险管理环境43

考点1 公司治理44

考点2 内部控制45

考点3 风险文化47

考点4 管理战略48

考点5 风险偏好（新增）49

第二节 商业银行风险管理组织50

考点6 董事会及其风险管理委员会50

考点7 监事会51

考点8 高级管理层51

考点9 风险管理部门52

考点10 其他主要风险控制部门/机构53

第三节 商业银行风险管理流程54

考点11 风险识别/分析54

考点12 风险计量/评估55

考点13 风险监测/报告56

考点14 风险控制/缓释57

第四节 商业银行风险管理信息系统58

考点15 商业银行风险管理信息系统58

本章归类题库60

参考答案及解析66

第三章 信用风险管理

本章考情分析69

本章考点精讲70

第一节 信用风险识别70

考点1 单一法人客户信用风险识别70

考点2 集团法人客户信用风险识别75

考点3 个人客户信用风险识别78

考点4 贷款组合的信用风险识别79

第二节 信用风险计量80

考点5 风险暴露分类（新增）80

考点6 客户评级82

考点7 债项评级86

考点8 信用风险组合的计量89

第三节 信用风险监测与报告91

考点9 风险监测对象91

考点10 风险监测主要指标94

考点11 风险预警96

考点12 风险报告98

第四节 信用风险控制100

考点13 限额管理100

考点14 信用风险缓释103

考点15 关键业务流程／环节控制105

考点16 资产证券化和信用衍生产品107

第五节 信用风险资本计量108

考点17 权重法（新增）108

考点18 内部评级法109

考点19 经济资本管理111

本章归类题库113

参考答案及解析130

第四章 市场风险管理

本章考情分析138

本章考点精讲138

第一节 市场风险识别138

考点1 市场风险特征与分类138

考点2 主要交易产品及其风险特征140

考点3 账户划分143

第二节 市场风险计量145

考点4 基本概念145

考点5 市场风险计量方法149

第三节 市场风险监测与控制154

考点6 市场风险管理总体要求154

考点7 市场风险监测与报告154

考点8 市场风险控制156

考点9 银行账户利率风险管理（新增）157

第四节 市场风险资本计量方法（新增）158

考点10 标准法158

考点11 内部模型法160

考点12 经济资本配置和经风险调整的绩效评估162

第五节 交易对手信用风险（新增）164

考点13 交易对手信用风险的定义和计量范围164

考点14 交易对手信用风险的计量164

考点15 交易对手信用风险管理165

本章归类题库166

参考答案及解析181

第五章 操作风险管理

本章考情分析188

本章考点精讲189

第一节 操作风险概述189

考点1 操作风险的定义与特点（新增）189

考点2 操作风险相关概念辨析（新增）190

考点3 操作风险的监管规则（新增）190

考点4 操作风险分类191

考点5 操作风险识别方法194

第二节 操作风险评估195

考点6 操作风险评估的定义与原理（新增）195

考点7 操作风险评估的原则（新增）196

考点8 操作风险评估的步骤（新增）196

考点9 操作风险评估的价值（新增）196

考点10 操作风险评估与其他管理流程的结合应用（新增）197

第三节 操作风险控制198

考点11 操作风险控制环境198

考点12 操作风险缓释199

考点13 主要业务操作风险控制201

第四节 操作风险监控与报告203

考点14 关键风险指标法（新增）204

考点15 损失数据收集（新增）205

考点16 风险报告206

第五节 操作风险资本计量207

考点17 基本指标法（新增）207

考点18 标准法208

考点19 高级计量法211

本章归类题库214

参考答案及解析225

第六章 流动性风险识别

本章考情分析231

本章考点精讲231

第一节 流动性风险识别231

考点1 资产负债期限结构232

考点2 资产负债币种结构233

考点3 资产负债分布结构234

第二节 流动性风险评估235

考点4 流动性比率／指标法235

考点5 现金流分析法238

考点6 其他流动性评估方法238

第三节 流动性风险监测与控制240

考点7 流动性风险监测/预警240

考点8 压力测试241

考点9 情景分析242

考点10 流动性风险管理实践243

本章归类题库246

参考答案及解析253

第七章 其他风险管理

本章考情分析257

本章考点精讲257

第一节 国别风险管理257

考点1 国别风险的概念257

考点2 国别风险的基本做法258

第二节 声誉风险管理260

考点3 声誉风险的概念260

考点4 声誉风险管理的基本做法261

考点5 声誉危机管理规划264

第三节 战略风险管理265

考点6 战略风险管理的概念（新增）266

考点7 战略风险管理的基本做法266

本章归类题库269

参考答案及解析273

第八章 风险评估与资本评估（新增）

本章考情分析275

本章考点精讲275

第一节 总体要求275

第二节 风险评估275

考点1 风险评估最佳实践276

考点2 风险评估的总体要求276

第三节 压力测试276

考点3 基本框架和要求276

考点4 关于压力测试的监管要求277

第四节 资本评估278

考点5 资本功能、定义与分类278

考点6 资本规划的主要内容及频率279

考点7 主要监管要求279

第五节 内部资本充足评估报告（ICAAP报告）280

考点8 内部资本充足评估报告的主要内容和作用280

考点9 关于内部资本充足评估报告的监管要求280

本章归类题库282

参考答案及解析285

第九章 银行监管与市场约束

本章考情分析286

本章考点精讲286

第一节 银行监管286

考点1 银行监管的内容287

考点2 银行监管的方法290

考点3 银行监管的规则292

第二节 市场约束294

考点4 市场约束机制294

考点5 信息披露295

考点6 外部审计297

本章归类题库300

参考答案及解析304

中国银行业从业人员资格认证考试·网校培训班306

中公教育·全国分校一览表307

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