商业银行信用风险相关性度量模型及其应用研究

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 相关研究综述

1.3 研究思路与内容

第2章 信用风险相关性产生的机理分析

2.1 相关概念的界定

2.2 信用风险的形成原因及过程

2.3 共同因素对信用风险相关性的影响

2.4 传染因素对信用风险相关性的影响

2.5 因素耦合对信用风险相关性的影响

第3章 基于组合评价模型的企业信用风险的度量

3.1 企业信用风险的度量方法及比较

3.2 基于MDA方法的信用风险度量模型

3.3 基于SVM方法的信用风险度量模型

3.4 基于KMV方法的信用风险度量模型

3.5 基于组合评价的信用风险度量模型

3.6 信用风险评价模型的比较及选择

第4章 行业信用风险关联结构确定及协整分析

4.1 行业信用风险指数的构建

4.2 基于SU空间行业信用风险关联结构的确定

4.3 行业信用风险协整关系的检验

第5章 基于二元静态Copula的信用风险相关性度量

5.1 Copula函数的基本性质及相关性测度

5.2 信用风险相关性度量的二元Copula模型

5.3 基于二元Copula模型的信用风险相关性度量

结果及分析

第6章 基于二元动态Copula的信用风险相关性度量

6.1 二元动态Copula模型的构建思路

6.2 二元稳结构动态Copula模型的构建及估计

6.3 时变二元JumpCopula模型的构建及估计

6.4 时变二元MRSCopula模型的构建及估计

6.5 模型比较及信用风险相关性度量

第7章 基于多元Copula的信用风险相关性度量

7.1 多元Copula函数的藤结构及其定义

7.2 多元Copula函数的参数估计及信用风险相关性度量

7.3 模型的比较及分析

第8章 基于CopulaVaR模型的商业银行信贷组合管理

8.1 基于VaR模型信贷组合管理思路

8.2 引入信用风险相关性的信贷组合管理VaR模型设计

8.3 引入信用风险相关性的CopulaVaR模型的实证研究

8.4 商业银行信贷组合管理的实施对策

附录 信用风险建模样本及配对样本

参考文献

《商业银行信用风险相关性度量模型及其应用研究》分析了信用风险相关性的表现形式、产生机理，并在此基础上考虑信用风险相关性动态变化、跳跃等特征，构建了信用风险相关性的度量模型，从而为商业银行信贷组合管理提供了较新的思路和技术方法。具体内容介绍如下：商业银行信用风险相关性的机理研究、商业银行信用风险相关性的度量研究、商业银行信贷风险的管理对策研究。