期权、期货及其他衍生产品

技术说明

前言

第1章绪论

第2章期货市场的机制

第3章利用期货套期保值策略

第4章各种利率

第5章远期和期货价格的决定

第6章利率期货

第7章互换

第8章期权市场的机制

第9章股票期权价格的性质

第10章期权的交易策略

第11章二叉树模型介绍

第12章维纳过程和伊藤定理

第13章Black-Scholes-Merton模型

第14章股票指数期权、货币期权和期货期权

第15章套期保值参数

第16章波动率微笑

第17章数值方法

第18章在险值

第19章估计波动率和相关系数

第20章信用风险

第21章信用衍生品

第22章奇异期权

第23章气象、能源和保险衍生品

第24章关于模型和数值过程的进一步讨论

第25章鞅和测度

第26章利率衍生证券：标准市场模型

第27章凸性调整、时刻调整及跨币衍生证券调整

第28章利率衍生证券：短期利率模型

第29章利率衍生品：HJM和LMM

第30章互换的再次探讨

第31章实物期权

第32章衍生品灾难及教训

参考读物

词汇表

DerivaGem软件

主要期权、期货交易所

当x≤0时，N(x)表

当x≥0时，N(x)表

作者索引

主题索引

　　本书曾被誉为人手一册的华尔街“圣经”，是全球高校衍生产品的畅销书。几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识；由简入深，作者充分考虑了读者的数学背景，方便在校学生在课堂上使用；各章自成体系，使具有不同需求的读者有选择的阅读本书。　　全书共32章。内容包括：期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Schole-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。　　本书曾被誉为人手一册的华尔街“圣经”，是全球高校衍生产品的畅销书。它是约翰.赫尔著的Options,Futures,AndOtherDerivatives第六版的中译本。　　本书内容全面，它几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识；由简入深，作者充分考虑了读者的数学背景，方便在校学生在课堂上使用；各章自成体系，使具有不同需求的读者有选择的阅读本书。　　全书共32章。内容包括：期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Schole-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。　　本书同先前的版本一样适于不同的用途。既适用于商学、经济学、投资学、金融工程专业的研究生；也适用于数学功底较好的本科生；对衍生品市场的金融从业人员，分析师、交易员或者其他的市场从业人员来说本书也适用。