LéVY过程驱动下的期权定价及其贝叶斯参数统计推断方法研究

书籍简介:

LéVY过程驱动下的期权定价及其贝叶斯参数统计推断方法研究，内容简介：本书应用LéVY过程这一新型概率统计共计，对资本市场定价中的期权定价模式与结果进行了系统论证，并加入贝叶斯参数统计方式，对期权定价技术问题进行了理论探讨与实践研究。本书作为一本统计学、金融学交叉型专著，具备较高的理论价值。

书籍规格:

书籍信息归属:

LéVY过程驱动下的期权定价及其贝叶斯参数统计推断方法研究是中国财政经济出版社于2019.5出版的中图分类号为 O212 ,F830.95 的主题关于 期权定价－研究 ,贝叶斯推断－统计推断－研究 的书籍。