银行资金转移定价

第1章导论

资金转移定价的含义与用途

资金转移定价的概念基础

资金转移定价的实际应用

资金转移定价机制的基本规则

小结

第2章资金转移定价(FTP)的概念

资金转移定价的基本原理

选择定价方法：资金池法vs期限匹配法

转移定价收益率曲线

期限匹配法中没有考虑到的风险

小结

第3章一般贷款的转移定价

简单贷款

分期偿付贷款

可变利率贷款的转移定价

单笔贷款转移定价vs贷款池转移定价

日利率基础vs月利率基础转移定价

银行卡贷款的转移定价

小结

第4章提前偿还贷款的转移定价

弥补性费用

选择权费用

将提前偿付选择纳入FTP系统

小结

第5章存款的转移定价

已使用的资金vs所提供的资金

存单的转移定价

非定期存款的转移定价

流动性费用

小结

第6章资金转移定价中的流动性费用

流动性的重要性

定期流动性

确定流动性费用和收益的大小

或有流动性

流动性抵销单位

小结

第7章FTP系统的资金中心

资金中心的职能

资金中心的目标

FTP系统的资金中心

小结

第8章无息项目的转移定价

权益的转移定价

贷款损失准备金的转移定价

办公场所和设备的转移定价

商誉及其他无形资产的转移定价

现金和存款准备金的转移定价

应付账款和应收账款的转移定价

其他资产和其他负债的转移定价

小结

第9章FTP系统的开发与实施流程

流程的参与人员

指导委员会

系统开发与实施流程中的职责划分

系统应用的优先顺序

简单系统vs复杂系统

系统的实施计划

系统开发与实施流程的时间线

小结

第10章FTP系统软件

外购vs自行开发

如何选择软件供应商

软件购买合同的议定

供应商调查问卷

小结

第11章FTP系统数据

数据流

数据审核

小结

第12章FTP系统模型

管理层级

账户结构

转移定价法

附加费用

收益率曲线

报告

系统运行进度

小结

第13章FTP系统的实际应用

定期管理报告

业务条线的比较性评估

业务条线和产品决策

贷款和存款的定价

盈利能力分析的影响因素

薪酬决策

小结

第14章FTP案例研究

案例一：业务条线的业绩

案例二：银行分支机构比较分析

案例三：贷款盈利能力分析

案例四：核心利润vs利率风险利润

小结

第15章FTP与风险调整业绩指标

银行业绩评估指标

风险调整后的业绩指标

最低预期回报率的概念

最低预期回报率的确定和应用

利用最低预期回报率分析银行盈利能力

风险调整资本回报率的计算

风险调整资本回报率的其他应用

小结

第16章FTP培训提纲

为什么需要安装资金转移定价系统

制造业的盈利能力分析

银行及其生产成本

FTP系统的流程

资产的转移定价

存款的转移定价

产品盈利能力分析

研究盈利能力的其他方法

FTP的应用

资金转移定价方法

实施FTP系统需要哪些条件

实施FTP系统所面临的挑战

系统成功的基本决定因素

附件中国银行业资金转移定价案例

　　本书给读者提供了针对银行资金转移定价的完整的学习和实施解决方案。作为实施解决方案，本书毫无疑问是国内各银行开展资金转移定价的案头必备宝典；而作为学习解决方案，本书则可用来培训银行所有相关人员，主要是业绩评价、资金管理、财务管理、风险管理、产品管理、创新管理等各层级的管理人员，以及公司业务、个人业务、投行业务、同业业务等各条线的经营人员。此外，本书还可用作高等院校相关专业的课程教材。【作者简介】　　廖继全用友软件股份有限公司金融事业部总经理。曾接受北京大学光华管理学院EMBA、美国内华达州立大学、McMasterUniversity等教育和培训，具有15年的金融服务经历。先后主持制定过全国近50多家金融机构的风险与盈利管理系统解决方案，并在国内外发表大量专业学术文章。在金融信息化建设领域，被业界公认为“最有影响力的领军人”之一。