计量经济学方法与应用

第1章 什么是计量经济学？

1.1 引言

1.2 简要历史

1.3 计量经济学批判

1.4 展望

注释

参考文献

第2章 基本统计概念

2.1 引言

2.2 估计方法

2.3 估计量的性质

2.4 假设检验

2.5 置信区间

2.6 描述性统计量

注释

问题

参考文献

附录

第3章 简单线性回归

3.1 引言

3.2 最小二乘估计和古典假设

3.3 最小二乘法的统计特性

3.4 的估计

3.5 极大似然估计

3.6 拟合优度的测量

3.7 预测

3.8 残差分析

3.9 数值例子

3.10 实证案例

问题

参考文献

附录

第4章 多元回归分析

4.1 引言

4.2 最小二乘估计

4.3 多元回归估计的残差解释

4.4 回归方程的过度设定和设定不足

4.5 R2和R2

4.6 线性约束条件检验

4.7 虚拟变量

注释

问题

参考文献

附录

第5章 违背古典假设的模型

5.1 引言

5.2 零期望假设

5.3 随机解释变量

5.4 扰动的正态性

5.5 异方差

5.6 自相关

注释

问题

参考文献

第6章 分布滞后和动态模型

6.1 引言

6.2 无限分布滞后

6.3 带有序列相关的动态模型的估计与检验

6.4 自回归分布滞后

注释

问题

参考文献

第7章 一般线性模型：基础知识

7.1 引言

7.2 最小二乘估计

7.3 分块回归和Frisch-Waugh-Lovell定理

7.4 极大似然估计

7.5 预测

7.6 置信区间和假设检验

7.7 联合置信区间和假设检验

7.8 受约束的极大似然估计和受约束的最小二乘

7.9 似然比，Wald和拉格朗日乘子检验

注释

问题

参考文献

附录

参考文献

第8章 回归模型的诊断与设定检验

8.1 有影响的观测值

8.2 递归残差

8.3 模型的设定检验

8.4 非线性最小二乘法和高斯一牛顿回归

8.5 线性与对数一线性函数形式的检验

注释

问题

参考文献

第9章 广义最小二乘法

9.1 引言

9.2 广义最小二乘

9.3 Q的特殊形式

9.4 极大似然估计

9.5 假设检验

9.6 预测

9.7 未知形式的Q

9.8 W，LR，LM统计量的再讨论

9.9 空间误差相关

注释

问题

参考文献

第10章 似无关回归

10.1 引言

10.2 可行的GLS估计

10.3 检验方差一协方差矩阵是否为对角阵

10.4 不同观测值个数的似无关回归

10.5 实证案例

问题

参考文献

第11章 联立方程模型

11.1 引言

11.2 单方程估计：两阶段最小二乘

11.3 系统估计：三阶段最小二乘

11.4 过度识别约束的检验

11.5 Hausman的设定检验

11.6 实证案例

注释

问题

参考文献

附录：再议识别问题：识别的秩条件

第12章 合并截面时间序列数据

12.1 引言

12.2 误差分量模型

12.3 预测

12.4 实证案例

12.5 混合模型中的检验

12.6 动态面板数据模型

12.7 项目评价与差分差异估计量

问题

参考文献

第13章 受限因变量

13.1 引言

13.2 线性概率模型

13.3 函数形式：logit和probit

13.4 分组数据

13.5 个体数据：probit和logit

13.6 二元响应模型回归

13.7 预测的渐近方差和边际影响

13.8 拟合优度的测量

13.9 实证案例

13.10 多元选择模型

13.11 删失回归模型

13.12 截尾回归模型

13.13 样本选择

注释

问题

参考文献

附录

第14章 时间序列分析

14.1 引言

14.2 平稳性

14.3 Box-Jenkins方法

14.4 向量自回归

14.5 单位根

14.6 趋势平稳与差分平稳

14.7 协整

14.8 自回归条件异方差

注释

问题

参考文献

附录

图形索引

表格索引

术语表

译后记

《计量经济学方法与应用（第五版）（经济科学译丛；“十一五”国家重点图书出版规划项目）》是一部阐述计量经济学基本方法和基本假定的教科书，其在证明各项定理的缜密的方法论与实证研究法中找到了一个很好的平衡点，内容主要包括时间序列分析、有界相关变量、面板数据分析、空间相关性分析和回归诊断等前沿课题，除此之外各章还有帮助理解书中所述内容的理论分析题。《计量经济学方法与应用（第五版）（经济科学译丛；“十一五”国家重点图书出版规划项目）》涵盖了计量经济学的众多领域，通过运用真实数据让读者更好地理解和解释理论方法的实证结果。