金融随机分析

第一卷

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英文版序

导言

1二叉树无套利定价模型

1.1单时段二叉树模型

1.2多时段二叉树模型

1.3模型的计算

1.4本章小结

1.5评注

1.6习题

2抛掷硬币空间上的概率论

2.1有限概率空间

2.2随机变量、分布和期望

2.3条件期望

2.4鞅

2.5马尔可夫过程

2.6本章小结

2.7评注

2.8习题

3状态价格

3.1测度变换

3.2拉东-尼柯迪姆导数过程

3.3资本资产定价模型

3.4本章小结

3.5评注

3.6习题

4美式衍生证券

4.1引言

4.2非路径依赖美式衍生产品

4.3停时

4.4一般美式衍生产品

4.5美式看涨期权

4.6本章小结

4.7评注

4.8习题

5随机游动

5.1引言

5.2首达时间

5.3反射原理

5.4永久美式看跌期权：一个例子

5.5本章小结

5.6评注

5.7习题

6依赖利率的资产

6.1引言

6.2利率二叉树模型

6.3固定收益衍生产品

6.4远期测度

6.5期货

6.6本章小结

6.7评注

6.8习题

附录：条件期望基本性质的证明

参考文献

第二卷

1一般概率论

2信息和条件期望

3布朗运动

4随机分析

5风险中性定价

6与偏微分方程的关系

7奇异期权

8美式衍生证券

9计价单位变换

10期限结构模型

11跳过程引论

附录A

附录B

附录C

参考文献

译后记

　　本书是“汉译经济学文库”之一，全书分两卷共17个章节，主要对金融随机分析作了介绍，具体内容包括二叉树无套利定价模型、抛掷硬币空间上的概率论、状态价格、美式衍生证券、风险中性定价等。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。