计量经济学

前言教学建议绪论第一篇 单方程计量经济学模型理论与方法第1章 一元线性回归分析1.1 一元线性回归模型1.2 参数的最小二乘估计1.3 参数估计量的统计性质1.4 随机干扰项u的方差估计1.5 回归参数的区间估计和显著性检验1.6 拟合优度和相关系数1.7 预测1.8 一元线性回归模型的建模步骤与实例思考题与练习题第2章 多元线性回归分析2.1 多元线性回归模型2.2 参数的最小二乘估计2.3 参数估计量的统计性质2.4 随机干扰项u的方差估计2.5 拟合优度与修正拟合优度2.6 回归方程的离差形式2.7 多元线性回归参数的t检验与置信区间2.8 多元线性回归模型的整体显著性检验（F检验）2.9 预测2.10 多元线性回归分析案例思考题与练习题第3章 线性回归模型的扩展3.1 非线性回归模型3.2 虚拟变量模型3.3 二元离散选择模型思考题与练习题

第二篇 模型假定不满足时的计量经济问题第4章 异方差性4.1 异方差性4.2 异方差性模型OLS估计的结果4.3 异方差性的检验4.4 异方差性模型的计量经济方法4.5 实例思考题与练习题第5章 自相关5.1 自相关5.2 自相关所造成的后果5.3 自相关的检验5.4 自相关模型的计量经济方法5.5 经济应用实例5.6 关于存在自相关时预测问题的讨论思考题与练习题第6章 多重共线性6.1 多重共线性6.2 多重共线性引起的后果6.3 多重共线性的检验6.4 解决多重共线性的方法思考题与练习题第7章 单方程模型的几个专题7.1 随机解释变量7.2 分布滞后模型7.3 自回归模型7.4 模型设定的偏误思考题与练习题第8章 时间序列分析初步8.1 几个基本概念8.2 自回归过程8.3 移动平均过程8.4 自回归移动平均模型8.5 ARIMA模型和博克斯詹金斯方法8.6 利用时间序列模型进行预测8.7 协整理论简介8.8 条件异方差模型思考题与练习题第9章 面板数据分析初步9.1 面板数据简介9.2 面板数据回归模型概述9.3 混合回归模型9.4 固定效应变截距回归模型9.5 固定效应变系数回归模型9.6 应用实例思考题与练习题

第三篇 联立方程计量经济模型理论与方法第10章 联立方程模型及其识别10.1 联立方程模型的一般概念10.2 OLS估计量的同时方程偏倚10.3 联立方程模型的结构形式、约化形式和递归模型10.4 同时方程模型的识别问题10.5 同时方程模型的识别规则*10.6 阶识别条件和秩识别条件的证明思考题与练习题第11章 联立方程模型的估计方法11.1 普通最小二乘法（OLS法）11.2 间接最小二乘法（ILS法）11.3 工具变量法（IV法）11.4 二阶段最小二乘法（2SLS法）*11.5 三阶段最小二乘法（3SLS法）11.6 联立方程模型估计方法的比较与选择思考题与练习题

第四篇 计量经济学的应用第12章 计量经济模型的应用12.1 经济预测12.2 经济结构分析12.3 政策评价思考题与练习题第13章 微观计量经济模型13.1 需求分析13.2 需求模型的设计与估计13.3 生产者行为分析13.4 生产函数的设定与估计13.5 技术进步分析思考题与练习题第14章 宏观计量经济模型14.1 宏观计量经济模型14.2 宏观计量经济模型设计概述14.3 消费函数模型14.4 投资函数模型14.5 小型宏观计量经济模型举例思考题与练习题

附录A 计量经济学软件Eviews使用简介附录B 统计分布表附录C 课后习题答案参考文献

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