出版社：世界图书出版公司北京公司
年代：2007
定价：69.0
本书适用于西方经济学研究者、概率统计研究人员、应用数学研究者、高级经济师、股票分析研究人员和大专院校数学系、经济系师生。
PrefaceoftheFirstEdition
PerfaceoftheSecondEdition
PartⅠ.PsottotheFuturesMarkets
1.AnIntroductiontoFinancialDerivatives
1.1Options
1.2FuturesContractsandOptions
1.3ForwardContracts
1.4CallandPutSpotOptions
1.4.1One-periodSpotMarket
1.4.2ReplicatingPortfolios
1.4.3MartingaleMeasureforaSpotMarket
1.4.4AbsenceofArbitrage
1.4.5OptimalityofReplication
1.4.6PutOption
1.5FuturesCallandPutOptions
1.5.1FuturesContractsandFuturesPrices
1.5.2One-periodFuturesMarket
1.5.3MartingaleMeasureforaFuturesMarket
1.5.4AbsenceofArbitrage
1.5.5One-periodSpot/FuturesMarket
1.6ForwardContracts
1.6.1ForwardPrice
1.7OptionsofAmericanStyle
1.8UniversalNo-arbitrageInequalities
2.Discrete-timeSecurityMarkets
3.BenchmarModelsinContinuousTime
4.ForeignMarketderivatives
5.AmericanOptions
6.ExoticOptions
7.VolatilityRisk
8.Continuous-timeSecurityMarkets
PartⅡFixes-incomeMarkets
9.InerestRatesandrelatedContracts
10Short-termRateModels
11.ModelsofInstantaneousForwarsRates
12.MarketLIBORModels
13.AlternativeMarketModels
14.Cross-currencyDericativer
PartⅢAPPENDICES
References
Index
TheoriginofthisbookcanbetracedtocoursesonfinancialmathematicstaughtbyusattheUniversityofNewSouthWalesinSydney,TechnicalUniversityofWarsaw(PolitechnikaWatszawska)andInstitutNationalPolytechniquedeGrenoble.Ourinitialaimwastowriteashorttextaroundthematerialusedintwoone-semestergraduatecoursesattendedbystudentswithdiversedisciplinarybackgrounds.
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 金融建模中的鞅方法站内查询相似图书 | ||
| 9787506283076 如需购买下载《金融建模中的鞅方法》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
| 出版地 | 北京 | 出版单位 | 世界图书出版公司北京公司 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 69.0 | 语种 | 英文 |
| 尺寸 | 14 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | 1000 | |
金融建模中的鞅方法是世界图书出版公司北京公司于2007.05出版的中图分类号为 F830 的主题关于 金融－经济数学－数学模型－英文 的书籍。