投资组合绩效测评实用方法

丛书序丛书序（英文版）推荐序译者序致 谢第1章 介绍为什么要做投资组合绩效测评投资绩效测评过程这本书的目的绩效测评师的职责本书的结构第2章 投资收益率中的数学简单收益率金额加权收益率时间加权收益率时间加权收益率和金额加权收益率的比较时间加权收益率法的近似处理混合方法采用哪种方法自我选择年化的收益率连续的复利收益率总收益率和净收益率的计算投资组合组成部分的收益率基础货币和本币收益率第3章 参考基准参考基准参考基准的统计数据对等组和整体选择随机投资组合名义基金超额收益率绩效费绩效费结构第4章 风险风险的定义风险度量回归分析修正的詹森alpha相对风险收益率分布对冲基金的风险调整绩效测量指标回撤率下行风险（或半标准差）在险价值下行风险调整后收益率固定收益风险使用哪个风险指标风险控制结构第5章 绩效归因算术法归因分析Brinson和Fachler模型相互作用几何法超额收益率归因分析权重第6章 多货币归因分析Ankrim和Hensel法Karnosky和Singer法几何法多货币归因分析利率差别第7章 固定收益归因分析收益率曲线第8章 多时段归因分析平滑算法第9章 归因分析问题的扩展归因分析的变形多层次归因分析归因分析标准投资绩效归因分析方法的进化过程风险调整后的归因分析第10章 衍生工具的绩效测评期货远期外汇合约互换期权认股权证市场中性归因分析第11章 业绩展示标准我们为什么需要业绩展示标准全球投资业绩标准（GIPS）对于资产管理人的优点标准核验解释子委员会分散程度指标达到合规性保持合规性附录A 简单归因分析附录B 多货币归因分析方法参考文献

《CFA协会金融前沿译丛：投资组合绩效测评实用方法（原书第2版）》不仅详细介绍了绩效测评中所用到的各种基础分析方法和工具，更重要的是从资深从业者和业内专家的角度对绩效测评的各种方法做了精辟的对比，对于参与投资决策过程中的投资经理、风险管理人员以及投资者来说都是必不可少的参考书。第一部分介绍了投资收益率的各种计算方法及现金流对收益率计算的影响，第二部分解释怎样根据投资组合的收益和风险特征选择适当的参考基准，第三部分评估投资组合的风险，第四部分详细阐述了投资组合绩效的归因分析，《CFA协会金融前沿译丛：投资组合绩效测评实用方法（原书第2版）》最后部分介绍了归因分析各种方法的进化过程，对于绩效测评人员是了解各种归因分析方法历史演变过程难得的经典教程。