出版社：湖北科学技术出版社
年代：2012
定价：32.0
本书主要研究的是基于“四步法”离散倒向随机微分方程，其中的关键问题是相应的抛物型方程的数值算法。我们通过随机的方法，构造了一类分层方法求解半线性和拟线性抛物型方程的初值问题。该算法与传统的确定性算法如Crank-Nicolson差分格式的区别在于仅需对时间区间进行离散，和空间变量的离散没有必然联系，且该分层方法的具有无条件稳定性，接着考虑倒向随机微分方程在期权定价模型中的应用。最后提供了估计正向随机微分方程中未知参数的几种方法。
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 倒（正）向问题的数值算法和参数估计站内查询相似图书 | ||
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| 出版地 | 武汉 | 出版单位 | 湖北科学技术出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 32.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 21 × 15 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | ||
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