解读巴塞尔新资本协议

序言

第一章 在争议中发展的新资本协议

一 对巴塞尔新资本协议的指导思想和目标

二 对金融控股集团的监管

三 监管当局的监督检查（第二支柱）

四 市场约束（第三支柱）

五 对银行账簿下利率风险的处理

六 对巴塞尔新资本协议的批评意见

第二章 信用风险度量：标准法

一 标准灶的创新

二 标准法的风险权重结构

三 信用风险缓释工具

四 信用风险缓释后的风险加权资产计算

第三章 信用风险度量：内部评级法

一 内部评级法的基本思想及支撑体系

二 内部评级法初级法的基本要求

三 关键风险指标值的度量

四 五类风险暴露监管资本的计算

五 其他资产的处理

第四章 操作风险度量：方法与案例

一 操作风险的内涵

二 监管当局对操作风险的监管

三 银行内部对操作风险的管理

四 度量操作风险的方法

五 保险对操作风险的缓释效应

第五章 从单一风险管理到全面风险管理

一 全面风险管理的涵义

二 全面风险管理目标——风险/收益均衡

三 资本有效配置

四 战略、偏好、架构、过程与文化的统一

五 风险管理工具的综合运用

六 风险管理的未来——资产组合管理

第六章 国际银行界未来监管趋势展望

一 国际银行业监管悖论

二 新资本协议对国际活跃银行的影响

三 新资本协议对发展中国家银行的影响

四 新资本协议对我国商业银行风险管理的影响

参考资料

附件1 信用风险模型在美国大银行的实践

附件2 内部评级体系在银行风险管理中的定位

附件3 操作风险的分类

后记

序言

第一章 在争议中发展的新资本协议

一 对巴塞尔新资本协议的指导思想和目标

二 对金融控股集团的监管

三 监管当局的监督检查（第二支柱）

四 市场约束（第三支柱）

五 对银行账簿下利率风险的处理

六 对巴塞尔新资本协议的批评意见

第二章 信用风险度量：标准法

一 标准灶的创新

二 标准法的风险权重结构

三 信用风险缓释工具

四 信用风险缓释后的风险加权资产计算

第三章 信用风险度量：内部评级法

一 内部评级法的基本思想及支撑体系

二 内部评级法初级法的基本要求

三 关键风险指标值的度量

四 五类风险暴露监管资本的计算

五 其他资产的处理

第四章 操作风险度量：方法与案例

一 操作风险的内涵

二 监管当局对操作风险的监管

三 银行内部对操作风险的管理

四 度量操作风险的方法

五 保险对操作风险的缓释效应

第五章 从单一风险管理到全面风险管理

一 全面风险管理的涵义

二 全面风险管理目标——风险/收益均衡

三 资本有效配置

四 战略、偏好、架构、过程与文化的统一

五 风险管理工具的综合运用

六 风险管理的未来——资产组合管理

第六章 国际银行界未来监管趋势展望

一 国际银行业监管悖论

二 新资本协议对国际活跃银行的影响

三 新资本协议对发展中国家银行的影响

四 新资本协议对我国商业银行风险管理的影响

参考资料

附件1 信用风险模型在美国大银行的实践

附件2 内部评级体系在银行风险管理中的定位

附件3 操作风险的分类

后记

巴塞尔新资本协议是国际银行界的“游戏规则”，2004年6月26日在经过长达5年的修订后，最终定稿。新资本协议以国际活跃银行的实践为基础，详细地阐述了监管当局对银行集团的风险监管思想，同时新资本协议通过对商业银行计算信用风险加权资产和操作风险加权资产的规范，来约束商业银行内部建立完整而全面的风险管理体系，以达到保证全球银行体系稳健经营的目的。但对国内商业银行的从业人员而言，新资本协议最大的缺点在于内容较为晦涩，逻辑脉络不易理解。
本书以巴塞尔新资本协议精神为指导，通过对其主要内容的梳理，又结合国内商业银行的实践，积极探索如何在国内商业银行建立起符合新资本协议精视的风险管理体系。全书有两大重点，一个是着重对新资本协议的指导思想及信用风险标准法，内部评极法和度量操作风险的各种方法进入深入剖析；另一个重点是从新资本协议的精髓思想中提炼出国内商业银行风险管理发展的前景，为国内商业银行应对未来激烈的市场竞争指明前进的方向。

《解读巴塞尔新资本协议》以巴塞尔新资本协议精神为指导，通过对其主要内容的梳理，又结合国内商业银行的实践，积极探索如何在国内商业银行建立起符合新资本协议精视的风险管理体系。全书有两大重点，一个是着重对新资本协议的指导思想及信用风险标准法，内部评极法和度量操作风险的各种方法进入深入剖析；另一个重点是从新资本协议的精髓思想中提炼出国内商业银行风险管理发展的前景，为国内商业银行应对未来激烈的市场竞争指明前进的方向。