随机波动、极值理论与金融风险测度

书籍简介:

本书关于金融波动和极值风险的研究贯穿SV模型、EVT理论的联合应用，追求对样本变量的随机特性和变化特征刻画，符合VAR计量的条件和实践要求；同时规范并拓展了随机波动、极值理论、VAR模型、Copula函数等在金融风险管理计量实践中的应用。全书共分为八章，分别是绪论、金融风险测度模型及其研究现状、现代金融风险理论与常见金融风险的度量、SV—EVT模型组合构建及动态VAR测度、广义双曲线与SV—EVT的模型组合、马尔科夫波动转换与SV—EVT的组合应用、时变连接函数和SV—EVT模型的模型组合应用以及结论和展望。

书籍规格:

书籍信息归属:

随机波动、极值理论与金融风险测度是中国金融出版社于2019.3出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于 金融风险－风险管理－研究 的书籍。