出版社：首都经济贸易大学出版社
年代：2013
定价：30.0
本书讲述在非寿险分类费率厘定中，如何建立索赔频率的预测模型，并通过该模型对被保险人的期望索赔频率进行预测，从而作为费率厘定的基础。本书主要运用线性回归模型、、二项分布、泊松分布、正态分布、和逆高斯分布等工具。
第一章 导论
一、问题的提出
二、国内外研究现状分析
三、研究思路及创新
第二章 索赔频率中过离散问题研究
一、过离散现象产生的深层原因
二、常用的过离散回归模型
三、其他过离散回归模型
四、实证分析
五、本章小结
第三章 零膨胀索赔频率模型研究
一、经典的零膨胀回归模型
二、零膨胀负二项回归模型的推广
三、实证分析
四、本章小结
第四章 零膨胀索赔频率模型拓展研究
一、零膨胀广义泊松回归模型的拓展
二、Hurdle回归模型
三、实证分析
四、本章小结
第五章 索赔频率中零膨胀和组内相关问题研究
一、广义线性混合模型
二、多水平零膨胀泊松回归模型
三、实证分析
四、本章小结
第六章 考虑个体保单先验信息的索赔频率模型研究
一、基本假设
二、二次损失函数信度模型
三、指数损失函数信度模型
四、实证分析
五、本章小结
第七章 过离散索赔频率模型在我国的应用
一、索赔频率拟合分析
二、回归模型的参数估计
第八章 研究结论与展望
一、主要研究结论
二、本书研究的不足与今后的研究方向
附录
参考文献
后记
本书共分为八章，主要内容包括：导论；索赔频率中过离散问题研究；零膨胀索赔频率模型研究；零膨胀索赔频率模型拓展研究；索赔频率中零膨胀和组内相关问题研究等。
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 索赔频率预测模型研究站内查询相似图书 | ||
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| 出版地 | 北京 | 出版单位 | 首都经济贸易大学出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 30.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 26 × 18 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | ||
索赔频率预测模型研究是首都经济贸易大学出版社于2013.8出版的中图分类号为 F840.4 的主题关于 保险－索赔－研究 的书籍。