期权、期货和其他衍生品

第1章 绪论

1.1 场内交易市场

1.2 场外交易市场

1.3 远期合约

1.4 期货合约

1.5 期权

1.6 交易者的类型

1.7 套期保值者

1.8 投机者

1.9 套利者

1.10 危险

小结

参考读物

问题和习题

课后练习

第2章 期货市场的机制

2.1 背景

2.2 期货合约的设定

2.3 期货价格向现货价格的收敛

2.4 每日结算和保证金

2.5 报纸上的价格行情

2.6 交割

2.7 交易者和订单的类型

2.8 监管

2.9 会计及税收

2.10 远期合约与期货合约

小结

参考读物

问题和习题

课后练习

第3章 期货的套期保值策略

3.1 基本原则

3.2 赞成和反对套期保值的论点

3.3 基差风险

3.4 交叉套期保值

3.5 股票指数期货

3.6 展期

小结

参考读物

问题和习题

课后练习

附录 最小方差套期保值比率公式的证明

第4章 利率

4.1 利率的类型

4.2 利率测算

4.3 零息票利率

4.4 债券定价

4.5 国库券零息票利率的计算

4.6 远期利率

4.7 远期利率协议

4.8 久期

4.9 凸性

4.1 0利率期限结构理论

小结

参考读物

问题和习题

课后练习

第5章 远期和期货价格的确定

5.1 投资性资产与消费性资产

5.2 卖空

5.3 假设和符号

5.4 投资性资产的远期价格

5.5 已知收益

5.6 已知红利率

5.7 估计远期合约的价值

5.8 远期价格与期货价格是否相等？

5.9 股票指数期货的价格

5.10 外汇的远期和期货合约

5.11 商品期货

……

第6章 利率期货

第7章 互换

第8章 期权市场的机制

第9章 股票期权的性质

第10章 期权的交易策略

第11章 二叉树模型

第12章 维纳过程与ITOS引理

第13章 Black-Scholes-Merton模型

第14章 雇员股票期权

第15章 股指期权与货币期权

第16章 期货期权

第17章 希腊字母

第18章 波动率微笑

第19章 基本数值方法

第20章 风险值

第21章 估计波动率与相关性

第22章 信用风险

第23章 信用衍生活

第24章 奇异期权

第25章 天气、能源和保险衍生证券

第26章 更多的模型与数值方法

第27章 鞅和测度

第28章 利率衍生品：标准的市场模型

第29章 凸性调整、时间调整与双币种期权

第30章 利率衍生品：瞬时利率模型

第31章 利率衍生活：HJM和LMM

第32章 互换（二）

第33章 实物期权

第34章 衍生品灾难以及我们能从中学到什么

术语表

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