出版社：厦门大学出版社
年代：2014
定价：40.0
本书主要介绍基于扇形偏好的一般均衡定价方法，阐述扇形偏好对期权定价的主要影响。与传统的预期效用理论相区别，扇形偏好认为人们对于极端事件（如金融危机导致的股票暴跌）的风险厌恶程度要大于普通的市场波动风险。从而该理论可以更加准确地描述市场中投资者的行为，并且成功解释期权市场的“波动率微笑”现象。本书将通过理论建模、数值仿真以及实证分析的方法，从三个方面展开讨论：不同均衡模型的差异、期权价格中隐含的股票价格跳跃风险、期权价格中隐含的波动率风险。
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 一般均衡期权定价方法站内查询相似图书 | ||
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| 出版地 | 厦门 | 出版单位 | 厦门大学出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 40.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 20 × 14 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | ||