金融市场交易成本的度量方法及应用

书籍简介:

流动性是一个多维度的概念，交易成本是常用来刻画流动性的维度。本书首先梳理了国内外常用的交易成本的度量方法，系统分析了已有方法存在的问题，并以交易成本的LOT度量为研究对象，结合贝叶斯估计方法和金融市场数据的实际特征，从估计方法和模型设置上对LOT度量进行改进，提出更准确地交易成本度量。最后本书将已有度量方法和提出的新方法应用在实际市场中，对近年我国股票市场的流动性进行考察，分析其变化趋势及特征。

书籍规格:

书籍信息归属:

金融市场交易成本的度量方法及应用是经济科学出版社于2019.9出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于 金融交易－交易成本－计量经济学 的书籍。