金融数学引论

金融数学引论

(美) 威廉姆斯 (R.J.Williams) , 著

出版社:高等教育出版社

年代:2016

定价:67.0

书籍简介:

自从三十多年前Black和Scholes的开创性工作出现以来,金融数学这个现代学科无论在理论还是实践方面都经历了巨大发展。本书旨在介绍部分理论,使得学生和研究人员了解后能够阅读更高级的教科书和研究文章。本书一开始讨论了欧式和美式衍生产品在离散二叉树模型(即离散时间和离散状态)下套期保值和定价的基本思想的发展,然后介绍了一个一般的离散有限市场模型,并在此场合中证明了资产定价的一些基本定理。概率论中的诸如条件期望、滤波、(超)鞅、等价鞅测度、鞅表示等工具,在这个简单的离散框架下被首次用到,从而搭建了通向连续(时间和状态)场合的桥梁,后者需要布朗运动和随机分析的概念。连续场合中最简单的模型是著名的Black-Scholes模型,欧式和美式衍生产品的定价和套期保值因此有所发展。本书最后介绍了连续市场模型的一些基本定理,这个模型在多个方面推广了简单Black-Scholes模型。

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9787040469127
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出版地北京出版单位高等教育出版社
版次影印本印次1
定价(元)67.0语种英文
尺寸26 × 18装帧精装
页数印数 2500

书籍信息归属:

金融数学引论是高等教育出版社于2016.11出版的中图分类号为 F830 的主题关于 金融-经济数学-英文 的书籍。