中国金融市场的国际互动与风险控制

1 绪论

1．1 研究背景与意义

1．2 文献综述

1．3 研究思路与框架

1．4 主要观点内容

1．5 创新与价值

2 中国货币市场的国际定位与利率决定

2．1 问题的提出

2．2 数据与研究方法

2．3 利率关系分析

2．4 溢出效应检验

2．5 主要利率模型决定

2．6 本章小结

3 中国货币市场的国际互动

3．1 问题的提出

3．2 数据与研究方法

3．3 模型拟合结果

3．4 方差分解与脉冲响应

3．5 本章小结

4 中国证券市场的全球化视角审视

4．1 问题的提出

4．2 数据与研究方法

4．3 中国证券市场国际化的整体考察

4．4 中国证券市场国际化的结构性剖析

4．5 本章小结

5 中国证券市场与发达市场的国际互动

5．1 问题的提出

5．2 数据与研究方法

5．3 实证分析

5．4 本章小结

6 金砖国家证券市场的国际溢出效应

6．1 问题的提出

6．2 数据与研究方法

6．3 金砖国家证券市场的国际定位

6．4 水平溢出效应检验

6．5 波动溢出效应检验

6．6 本章小结

7 大中华证券市场的一体化

7．1 问题的提出

7．2 数据与研究方法

7．3 大中华证券市场一体化的整体考察

7．4 动态相关性检验：次贷危机前后出现差异

7．5 市场一体化的多阶段比较

7．6 本章小结

8 中国金融市场风险控制

主要参考文献

后记

《中国金融市场的国际互动与风险控制》注重原创性，以事实为依据，运用一系列经典的和现代的研究方法，全方位、多视角地分析了国内货币市场和证券市场自改革开放以来的国际互动关系和特点：为科学、全面地认识中国金融市场国际一体化问题奠定了坚实的基础。