股票指数期货交易策略及风险管理研究

第一章导论

1．1股票指数．

1．2股票指数期货

1．3文献综述

第二章股票指数期货的必要性及其合约设计

2．1股指期货的必要性

2．2股指期货交易的可行性

2．3股指期货合约设计

第三章股票指数期货定价与套利交易策略

3．1股指期货套利交易概述

3．2无套利理论定价

3．3股票现货与股指期货之间的套利

3．4股票现货与股指期货之间的套利策略的变形

3．5其他类型套利交易策略

3．6我国的股指期货套利策略及风险分析

第四章股票指数期货套期保值交易策略

4．1股指期货套期保值的特征和类型

4．2套期保值的交易原则及策略

4．3套期保值对期货市场的作用

4．4基差理论

4．5股指期货不确定性最小风险保值比率的综合处理

4．6套期保值原理模型

第五章股票指数期货的投机交易策略及神经网络的应用

5．1股指期货的投机交易概述

5．2人工神经网络

5．3BP人工神经网络在投机交易预测分析中的应用

5．4BP人工神经网络在S&P500股指期货投机中的实例分析

5．5我国的股指期货投机交易

第六章股票指数期货交易风险及VaR应用

6．1股票指数期货的交易风险

6．2度量股指期货交易风险的VaR方法

6．3估算VaR值的异方差模型

6．4S&P500股指期货市场风险的VaR实证分析

6．5我国运用VaR技术的问题和建议

第七章股票指数期货风险管理机制研究

7．1国外股指期货市场监管模式

7．2我国股指期货市场监管模式探讨

7．3我国股指期货交易的风险监管措施

结束语

参考文献

　　本书对股票指数期货交易及风险管理进行了系统研究。共分为七章，分别研究了股票指数期货的基本理论、标的指数的要求与期货合约的设计原则；股票指数期货的套利、套期保值、投机交易策略；股票指数期货的风险管理方法和体系。本书立足于理论前沿和股票指数期货的实践，在股票指数期货的交易和风险管理上有多处创新，知识性与操作性兼备。　　本书对股票指数期货交易及风险管理进行了系统研究。共分为七章，分别研究了股票指数期货的基本理论、标的指数的要求与期货合约的设计原则；股票指数期货的套利、套期保值、投机交易策略；股票指数期货的风险管理方法和体系。