出版社：科学出版社
年代：2012
定价：61.0
近年来，由于金融管制放松、业务全球化、金融创新步伐加快以及信息技术的迅猛发展，一系列操作风险损失对银行造成的严重影响都说明商业银行的操作风险有增大的趋势，对操作风险的管理已经不容忽视；鉴于操作风险对银行造成的损失，《新资本协议》把操作风险纳入风险管理框架，要求金融机构为操作风险配置相应的资本金以增强银行稳定性。因此，国际银行业和各国监管当局都日益重视对操作风险的监管和管理。虽然《新资本协议》允许并鼓励银行采用适合自己的高级计量法度量操作风险并进行资本金测定，但是并没有给出具体的方法。这就为操作风险的度量提供了研究的问题，操作风险的度量及其资本金分配问题已经成为当前学术界和银行界研究的热点问题。合理地度量商业银行的操作风险，准确地为操作风险分配适当的资本金是商业银行操作风险管理的重点和必要环节。本书围绕”中国商业银行的操作风险到底有多大？”这一基本问题展开相关的研究，并根据操作风险的（1）操作风险损失的厚尾性；（2）内部数据的缺失性和外部数据、情景数据和管理数据的主观性；（3）操作风险数据的有偏性；（4）计算结果的准确性；（5）采用过去的数据计算未来操作风险损失的合理性；（6）操作风险内部风险单元之间的相关性等特点，分别采用相应初级计量法、极值理论、损失分布法、多维模型等方法度量我国商业银行的操作风险资本金。
鉴于操作风险对银行造成的损失，《新巴塞尔资本协议》把操作风险纳入风险管理框架，要求金融机构为操作风险配置相应的资本金以增强银行稳定性。虽然《新巴塞尔资本协议》允许并鼓励银行采用适合自己的高级计量法度量操作风险并进行资本金测定，但是并没有给出具体的方法。合理地度量商业银行的操作风险，准确地为操作风险分配适当的资本金是商业银行操作风险管理的重点和必要环节。 李建平、丰吉闯、高丽君编著的《商业银行操作风险度量与监管资本测定--理论方法与实证》围绕“中国商业银行的操作风险到底有多大”这一基本问题展开研究，并根据操作风险的损失的厚尾性，内部数据的缺失性，外部数据、情景数据和管理数据的主观性，数据的有偏性，计算结果的准确性，采用过去的数据计算未来操作风险损失的合理性，操作风险单元之间的相关性等特点，分别采用初级计量法、极值理论、损失分布法、多维模型等方法度量我国商业银行的操作风险资本金。 《商业银行操作风险度量与监管资本测定--理论方法与实证》适合银行监管领域的政府公务人员、银行管理人员、高等院校师生、科研人员及相关工作者阅读。
| 书籍详细信息 | |||
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| 9787030360465 如需购买下载《商业银行操作风险度量与监管资本测定》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
| 出版地 | 北京 | 出版单位 | 科学出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 61.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 24 × 17 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 244 | 印数 | |
商业银行操作风险度量与监管资本测定是科学出版社于2013.1出版的中图分类号为 F832.33 的主题关于 商业银行－风险管理－研究－中国 ,商业银行－资本管理－研究－中国 的书籍。