银行业风险与防范机制研究

1银行业风险概述

1.1银行业风险的一般分析

1.1.1银行业风险的概念

1.1.2银行业风险的特征

1.1.3银行业风险的分类

1.2银行业风险的经济学解释

1.2.1经济人特性与银行业风险

1.2.2金融体系内在脆弱性与银行业风险

1.2.3信息不对称与银行业风险信息经济学的视角

1.2.4“囚徒困境”、银行挤兑与银行业风险博弈论的解释

1.2.5银行业风险传染、风险溢出理论的解释

1.2.6货币危机新论开放经济下的银行业风险分析

1.3银行业风险所产生的影响

1.3.1银行业风险对微观经济的影响

1.3.2银行业风险对宏观经济的影响

1.3.3银行业风险对我国商业银行的影响

2银行业风险生成机理分析

2.1银行业风险生成的经济周期分析

2.1.1经济周期的理论概述

2.1.2债务一通货紧缩理论

2.1.3金融脆弱性假说

2.2银行业风险生成的信息经济学分析

2.2.1信贷市场的信息不对称与银行风险

2.2.2存款市场的信息不对称与银行挤兑

2.3银行业风险生成的金融自由化分析

2.3.1金融自由化的表现

2.3.2金融自由化与银行业风险

3银行业风险防范工具分析

3.1银行业风险评估和预警系统

3.1.1银行业的评级体系

3.1.2银行业风险评估和预警系统的统计模型

3.2VaR模型

3.2.1VaR的计算

3.2.2VaR在风险管理中的应用

3.3金融衍生工具对风险的防范作用

3.3.1期货与风险防范

3.3.2期权与风险防范

3.3.3互换与风险防范

3.3.4远期利率协议与风险防范

4银行业风险防范机制

4.1流动性风险的防范

4.1.1商业银行流动性风险管理理论

4.1.2流动性风险的度量

4.1.3资产流动性风险的管理与防范

4.1.4负债流动性风险的管理与防范

4.1.5案例分析：美国商业银行流动性风险管理

4.2信用风险的防范

4.2.1信用风险的传统度量和管理

4.2.2信用风险的现代管理和防范

4.2.3案例分析：美国商业银行信贷风险管理

4.3市场风险的防范

4.3.1利率风险的防范

4.3.2外汇风险的防范

4.3.3案例分析：美国花旗银行外汇业务风险管理实践

4.4操作风险的防范

4.4.1操作风险的定义与类型

4.4.2操作风险管理的内容

4.4.3案例分析：英国金融监管当局在操作风险管理上的实践

4.5金融衍生产品的风险防范

4.5.1微观层面上对金融衍生产品风险的防范

4.5.2宏观层面上对金融衍生产品风险的防范

4.5.3国际权威组织关于金融衍生产品的规定

4.5.4案例分析：从华尔街危机看金融创新

5银行业风险防范的比较研究

5.1银行业风险防范的国际准则

5.1.1巴塞尔银行监管委员会概述

5.1.2《巴塞尔新资本协议》与风险防范

5.2国外商业银行风险防范的比较研究

5.2.1市场准入比较

5.2.2风险控制比较

5.2.3流动性管理比较

5.2.4资本充足率监管比较

5.2.5危机处理比较

5.3国外政策性银行风险防范机制比较

5.3.1德国政策性银行的风险控制

5.3.2日本政策性银行的风险控制

5.3.3韩国政策性银行的风险控制

5.3.4小结

6银行业风险的现状及成因

6.1国外银行业风险的现状及成因

6.1.1美国银行业风险的现状及成因

6.1.2英国银行业风险的现状及成因

6.1.3日本银行业风险的现状及成因

6.1.4德国银行业风险的现状及成因

6.2我国银行业风险的现状及成因

6.2.1我国银行业风险概况

6.2.2国有商业银行风险的现状及成因

6.2.3我国股份制银行风险的现状及成因

6.2.4我国政策性银行风险的现状及成因

7我国银行业风险防范现状及问题

7.1我国商业银行风险防范现状及问题

7.1.1我国商业银行风险防范的现状

7.1.2我国商业银行风险防范存在的主要问题

7.2我国政策性银行的风险防范机制

7.2.1我国政策性银行概况

7.2.2我国政策性银行风险管理现状

7.2.3我国政策性银行风险防范存在的主要问题

8构建银行业风险防范机制的新框架

8.1完善公司治理结构

8.1.l建立高效的风险管理组织结构

8.1.2强化监事会的监督功能

8.1.3加强银行会计内控

8.1.4重视内部审计体系建设

8.1.5改革激励约束机制

8.2全面风险管理

8.2.1全面风险管理概述

8.2.2全面风险管理的国际借鉴

8.2.3推动我国银行业的全面风险管理建设

8.3银行业风险外部防范框架的构建

8.3.1增强市场约束功能

8.3.2充分发挥中国银监会的外部监管职能

8.3.3建立我国银行业存款保险制度

8.3.4加强风险防范的国际合作

9北京市商业银行业风险与防范机制比较研究

9.1北京市商业银行业的风险与防范

9.1.1北京市商业银行业的风险特点

9.1.2北京市商业银行业风险的现状

9.1.3北京市商业银行业风险防范的现状

9.2北京市商业银行业风险防范机制的创新

9.2.1北京市商业银行业监管机制创新

9.2.2北京市商业银行业风险防范机制的创新

10金融风险案例汇编

案例一大和银行债券投资舞弊案

案例二法国兴业银行欺诈案

案例三美国雷曼兄弟破产倒闭案

案例四英国汇丰银行的全面风险管理

案例五美国花旗集团的风险与资本管理

参考文献

　　本书针对目前我国银行业风险防范存在的诸多问题，进行了深入、系统的研究分析。作者首先从理论的角度，对银行业风险的特征，生成机理、防范机制等方面进行研究：然后转入我国银行业实际，剖析我国银行业风险防范机制现状及存在的问题，探讨建立我国银行业风险防范机制的新框架；最后以北京地区银行业为代表．研究了若干经典案例，对理论和现实均有一定的参考价值。【作者简介】　　刘毅，金融学硕士、经济学博士，副教授，现执教北京工商大学经济学院金融系。研究领域为金融风险与监管、金融监管理论。参与国家级、省部级课题8项，主持课题1项。主编、参编《货币金融学》、《商业银行经营管理学》、《国际投资》、《投资银行学》等教材9部。出版《金融监管问题研究》等专著2部。独立撰写论文30余篇，代表作有《自由与管制：金融监管的历史及其变迁》、《金融机构内部控制比较研究》、《论金融机构自律的基础》、《跨境电子银行监管问题初探》、《反洗钱领域的国际合作》等。