高级应用计量经济学

第1章 绪论

1.1 计量经济学应用研究的若干方法论问题

1.1.1 问题提出

1.1.2 计量经济学模型的检验功能与发现功能

1.1.3 计量经济学模型的归纳推理与演绎推理

1.1.4 计量经济学应用研究的总体回归模型设定

1.1.5 计量经济学应用模型对数据的依赖性

1.2 现代计量经济学内容体系

1.2.1 引言

1.2.2 经典计量经济学模型的基础地位

1.2.3 基于计量经济学模型的数学基础而发展的现代时间序列计量经济学

1.2.4 基于研究对象和数据特征而发展的微观计量经济学

1.2.5 基于充分利用数据信息而发展的面板数据计量经济学

1.2.6 基于非设定的结构关系而发展的非参数计量经济学

1.2.7 现代计量经济学模型体系的分解与综合

1.3 本章思考题与练习题

1.3.1 思考题

1.3.2 练习题

第2章 非经典计量经济学模型估计方法

2.1 最大似然估计

2.1.1 最大似然原理

2.1.2 线性模型的最大似然估计

2.1.3 非线性模型的最大似然估计

2.1.4 异方差和序列相关的最大似然估计

2.1.5 最大似然估计下的Wald、LM和LR检验

2.2 广义矩估计

2.2.1 概述

2.2.2 广义矩估计及其性质

2.2.3 正交性条件和过度识别限制的检验

2.2.4 关于2SLS与GMM关系的讨论

*2.3 贝叶斯估计

2.3.1 贝叶斯估计

2.3.2 线性单方程计量经济学模型的贝叶斯估计

2.3.3 一个贝叶斯估计的实例

*2.4 分位数回归估计

2.4.1 分位数回归的提出.

2.4.2 分位数回归及其估计

2.4.3 分位数回归的假设检验

2.4.4 实例

2.5 本章思考题与练习题

2.5.1 思考题

2.5.2 练习题

第3章 现代时间序列计量经济学模型

3.1 时间序列的平稳性与单位根检验

3.1.1 时间序列数据的平稳性

3.1.2 单整时间序列

3.1.3 平稳性的单位根检验

3.1.4 趋势平稳与差分平稳随机过程

*3.1.5 结构变化时间序列的单位根检验

3.2 时间序列的协整检验与误差修正模型

3.2.1 长期均衡关系与协整

3.2.2 协整的E-G检验

3.2.3 协整的JJ检验

3.2.4 关于均衡与协整关系的讨论

*3.2.5 结构变化时间序列的协整检验

3.2.6 误差修正模型

……

第4章 微观计量经济学模型

第5章 面板数据计量经济学模型

第6章 非参数计量经济学模型

第7章 空间计量经济学模型

参考文献

这是一本专门为一个学期的研究生高级计量经济学课程编著的教科书，内容全面，简明扼要，思路清晰，突出应用。本书涵盖现代计量经济学模型的所有分支，包括现代时间序列分析模型、微观计量模型、面板数据模型、非参数模型和空间计量模型，以及适用的估计方法，包括最大似然估计、广义矩估计和分位数回归估计等； 突出各类模型的适用对象、建模思路和应用中常见问题的诠释，淡化理论方法的数学推导和证明。本书既是经济学、管理学硕士研究生和非计量经济学专业博士研究生学习现代计量经济学的适用教材，也是进行现代计量经济学应用研究的基础参考书。

作者权威，内容翔实，案例丰富，教辅完备。