金融资产价格的运动行为研究

第1章 绪论 1.1 金融时间序列 1.2 随机过程与平稳性 1.3 相关和自相关函数 1.4 白噪音 1.5 随机游走模型第2章 一元线性模型 2.1 ARMA模型 2.2 整合模型 2.3 分整模型 2.4 ARMA模型的统计推断第3章 向量自回归模型 3.1 概 述 3.2 平稳性条件 3.3 最大似然估计

第1章 绪论 1.1 金融时间序列 1.2 随机过程与平稳性 1.3 相关和自相关函数 1.4 白噪音 1.5 随机游走模型第2章 一元线性模型 2.1 ARMA模型 2.2 整合模型 2.3 分整模型 2.4 ARMA模型的统计推断第3章 向量自回归模型 3.1 概 述 3.2 平稳性条件 3.3 最大似然估计 3.4 单位根检验 3.5 多元协整分析 3.6 多元Granger因果分析 3.7 广义脉冲响应分析 3.8 实证研究（Ⅰ）——我国外汇市场主要汇率协整分析 3.9 实证研究（Ⅱ）——人民币汇率制度之于“三元悖论”第4章 条件异方差模型 4.1 ARCH模型 4.2 GARCH模型 4.3 不对称ARCH／GARCH模型 4.4 实证研究——基于GARCH模型与ANN技术的汇率预测第5章 平滑过渡自回归模型 5.1 模型介绍 5.2 线性测试 5.3 建模程序 5.4 实证研究（Ⅰ）——基于STAR模型的人民币实际汇率行为的描述 5.5 实证研究（Ⅱ）——基于STAR模型的中国股票市场的非线性行为研究第6章 阈值自回归模型 6.1 概述 6.2 二制度SETAR模型 6.3 三制度SETAR模型 6.4 实证研究——股市交易者行为异质实证研究第7章 马尔可夫转换模型 7.1 概 述 7.2 马尔可夫转换模型 7.3 模型估计 7.4 线性测试 7.5 实证研究——人民币实际汇率中的马尔可夫转换行为第8章 人民币汇率的非线性行为描述与预测研究 8.1 导论 8.2 实际汇率行为研究的理论基础 8.3 人民币汇率的特征与模型构造 8.4 人民币实际汇率行为的描述 8.5 人民币实际汇率的预测第9章 时间序列计量经济学模型及其在汇率制度研究中的应用 9.1 概述 9.2 汇率目标区理论框架 9.3 三制度DTGARCH汇率模型的构建 9.4 三制度DTGARCH汇率模型与汇率行为描述 9.5 三制度DTGARCH汇率模型与汇率预测 9.6 三制度DTGARCH汇率模型与汇率制度分析

本书是以时间序列计量经济学为模型对金融资产价值的动态行为进行研究。理论部分着重在于介绍近年来用于金融研究领域的一些重要的时间序列模型和方法；实证部分不仅仅是简单地应用这些模型，而且还结合其他相关理论在扩展原有时间序列计量经济学模型的基础上研究金融时间序列的复杂随机过程。

本书是以时间序列计量经济学为模型对金融资产价值的动态行为进行研究。理论部分着重在于介绍近年来用于金融研究领域的一些重要的时间序列模型和方法；实证部分不仅仅是简单地应用这些模型，而且还结合其他相关理论在扩展原有时间序列计量经济学模型的基础上研究金融时间序列的复杂随机过程。