中国商业银行操作风险数据问题研究

中国商业银行操作风险数据问题研究

高丽君, 著

出版社:经济科学出版社

年代:2020

定价:78.0

书籍简介:

本书围绕“中国商业银行的操作风险数据问题”这一基本问题展开研究,从新巴塞尔协议对操作风险管理的要求、从中国银行业操作风险的内涵和特点入手,对比国际状况及从中国商业银行操作风险现状,分析中国银行业操作风险数据现状,并根据操作风险损失的厚尾性,分析内部数据的缺失性,采用外部数据、情景数据和管理数据进行补充的必要性,分析了外部数据的内生偏差及偏差调整思路;在损失分布法大框架下,概述了常用的度量模型,采用贝叶斯推断极值理论、混合极值模型解决尾部数据不足及阈值确定主观性等问题;在尺度模型框架下,采用多种思路探讨外部数据操作风险的调整思路:分解公共、独特部分影响因子调整外部数据,幂率算法调整外部数据,同质性分析调整外部数据,多种方法确定操作风险影响思路,以此作为内部数据不足情况下外部数据调整思路。

书籍规格:

书籍详细信息
书名中国商业银行操作风险数据问题研究站内查询相似图书
9787521817522
如需购买下载《中国商业银行操作风险数据问题研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地北京出版单位经济科学出版社
版次1版印次1
定价(元)78.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧平装
页数印数 1000

书籍信息归属:

中国商业银行操作风险数据问题研究是经济科学出版社于2020.8出版的中图分类号为 F832.33 的主题关于 商业银行-风险管理-数据管理-研究-中国 的书籍。