宏观经济与货币政策冲击对我国国债期限溢价影响

书籍简介:

利率期限结构及其期限溢价是宏观金融研究中的核心问题，研究利率期限结构及期限溢价的微观形成机理对于资产定价和防范金融风险具有重要的意义。本书稿建立了一个含有内部消费习惯、消费偏好、资本调整成本和名义刚性的利率期限结构宏观金融模型，从微观主体行为角度分析了国债利率期限结构风险源的形成及传导机制，同时分别考察生产技术、消费偏好及货币政策规则冲击的随机波动和异方差波动形式对我国国债利率期限结构及其风险溢价的影响。书中运用贝叶斯方法估计了我国国债利率期限的期限溢价及通胀风险，分析结果对于认识我国国债利率期限结构特征以及防范债务风险具有一定的借鉴意义。

书籍规格:

书籍信息归属:

宏观经济与货币政策冲击对我国国债期限溢价影响是吉林大学出版社于2020.5出版的中图分类号为 F812.5 的主题关于 国债－利息率－研究－中国 的书籍。