高级资产定价理论

第一部分　基础理论 　第一章　导言 　　1.1　历史回顾 　　1.2　市场经济的基本构成 　　1.3　流动性财务预算 　　1.4　最优选择问题 　　1.5　无套利与正线性定价法则 　　1.6　市场均衡 　　1.7　市场配置的有效性 　　1.8　代表性个体经济及汇总问题 　　1.9　信息市场均衡 　　1.10　后述 　第二章　无套利资产定价 　　2.1　基本定理 　　2.2　衍生证券

第一部分　基础理论 　第一章　导言 　　1.1　历史回顾 　　1.2　市场经济的基本构成 　　1.3　流动性财务预算 　　1.4　最优选择问题 　　1.5　无套利与正线性定价法则 　　1.6　市场均衡 　　1.7　市场配置的有效性 　　1.8　代表性个体经济及汇总问题 　　1.9　信息市场均衡 　　1.10　后述 　第二章　无套利资产定价 　　2.1　基本定理 　　2.2　衍生证券 　　2.3　CRR二叉树模型 　第三章　风险评估与风险度量 　第四章　风险管理与组合投资 　第五章　MPS风险厌恶与CAPM 第二部分离散时间模型 　第六章　导言 　第七章　短视MPS风险厌恶投资行为及均衡 　第八章　递归偏好投资者的动态选择 　第九章　基于递归效用的均衡资产定价 　第十章　或有权益定价 第三部分　连续时间模型 　第十一章　随机过程与随机微积分 　第十二章　无套利市场 　第十三章　Black-Scholes期权定价模型 　第十四章　美式期权 　第十五章　无套利利率期限结构 　第十六章　随机微分效用 　第十七章　序贯选择与最优交易策略 　第十八章　均衡资产定价：一般理论 　第十九章　均衡资产定价：应用 附录A　实分析 附录B　最优化问题 附录C　双边Laplace变换 参考文献 索引 常用数学符号

本书全面总结了20世纪50年代以来资产定价理论的发展，从经典的单期定价原理到离散和连续时间下的动态资产定价模型；从不依赖于偏好的无套利原理到基于偏好的均衡定价理论；从风险偏好到风险测量，再到风险管理；从错综复杂的多人经济到基于代表性个体的单人经济；从股票定价到利率期限结构，再到衍生品定价；从股票溢价到无风险利率之谜，再到期权定价的在险价值偏差现象；……贯穿始终的是作者的最新学术成果。