期权定价实验教程

第1章 二叉树期权定价的数值实验

1.1 理论基础

1.2 基于Excel的二叉树期权定价的数值实验

1.3 基于MATLAB的二叉树期权定价的数值实验

1.4 基于C++与Excel-Addin的二叉树期权定价的数值实验

第2章 连续时间B-S-M模型期权定价的数值实验

2.1 理论基础

2.2 基于Excel的希腊字母的数值实验

2.3 基于MATLAB的希腊字母的数值实验

2.4 基于C++与Excel-Addin的希腊字母的数值实验

第3章 隐含波动率和波动率微笑的数值实验

3.1 理论基础

3.2 基于Excel的波动率微笑与隐含波动率数值实验

3.3 基于MATLAB的波动率微笑与隐含波动率数值实验

3.4 基于C++与Excel-Addin的隐含波动率数值实验

第4章 蒙特卡罗方法期权定价数值实验

4.1 理论基础

4.2 基于Excel的数值实验——标准蒙特卡罗及对偶变量方法

4.3 基于MATLAB的数值实验——标准蒙特卡罗、对偶变量及准蒙特卡罗方法

4.4 基于MATLAB的数值实验——最小二乘蒙特卡罗方法

4.5 基于C++与Excel-Addin的数值实验——蒙特卡罗方法

第5章 蒙特卡罗方法期权定价数值实验——提高篇

5.1 基于MATLAB的数值实验——运用控制变量与准蒙特卡罗方法计算算术平均亚式期权

5.2 基于C++与Excel-Addin的数值实验——运用蒙特卡罗方法计算自动赎回票据价格

第6章 有限差分方法期权定价数值实验

6.1 理论基础

6.2 基于Excel的数值实验——显性差分方法

6.3 基于MATLAB的数值实验——有限差分方法

6.4 基于C++与Excel-Addin的数值实验——有限差分方法

第7章 随机波动率与局部波动率模型期权定价数值实验

7.1 理论基础

7.2 基于C++与Excel-Addin的数值实验——随机波动率

7.3 基于C++与Excel-Addin的数值实验——局部波动率

第8章 期权定价数值实验——期权计算软件的界面设计

8.1 基于Excel的数值实验——期权计算器

8.2 基于MATLAB的数值实验——依托GUI设计期权价格计算器

参考文献

附录

现代经济社会中，不确定性日益增加，因此各种市场参与主体都有强烈的规避风险的需求，衍生金融工具正是在这样的大背景下产生的，由此可见，衍生金融工具是人类经济社会中的一大创新。期权定价就是最重要也是最具代表性的内容。本书的指导思想是通过模型的算法实现，加强学生对有关定价模型的深入理解，并通过算法实现来提高学生未来使用模型，特别是进入业界后运用模型进行交易的能力。