证券投资学

第1章 资产定价理论 1.1 资产定价理论的基本思想 1.2 随机折现因子模型 1.3 等价定理：折现因子模型和其他定价模型的关系 1.4 资产定价理论的新发展第2章 风险约束下的现代资产组合理论 2.1 风险度量方法的演进 2.2 风险资产组合理论的产生和发展 2.3 VAR风险和资产组合的有效前沿第3章 资产组合理论与国际资产组合管理 3.1 投资组合理论 3.2 国际组合投资第4章 投资业绩评价 4.1 投资业绩评价概述 4.2 投资业绩评价的基准

第1章 资产定价理论 1.1 资产定价理论的基本思想 1.2 随机折现因子模型 1.3 等价定理：折现因子模型和其他定价模型的关系 1.4 资产定价理论的新发展第2章 风险约束下的现代资产组合理论 2.1 风险度量方法的演进 2.2 风险资产组合理论的产生和发展 2.3 VAR风险和资产组合的有效前沿第3章 资产组合理论与国际资产组合管理 3.1 投资组合理论 3.2 国际组合投资第4章 投资业绩评价 4.1 投资业绩评价概述 4.2 投资业绩评价的基准 4.3 投资业绩评价方法 4.4 时机选择和证券选择能力评价方法 4.5 其他投资业绩评价方法第5章 利率期限结构理论 5.1 与利率期限结构相关的基本概念 5.2 利率期限结构理论 5.3 名义利率期限结构模型 5.4 实际利率期限结构模型第6章 市场微观结构理论 6.1 市场微观结构理论概述 6.2 市场微观结构理论的起源和发展 6.3 市场微观结构理论的理论模型 6.4 市场微观结构理论的研究前沿第7章 行为金融学 7.1 行为金融学的产生与发展 7.2 行为金融学的理论基础 7.3 行为资产组合理论 7.4 对市场中一些异常现象的解释第8章 经济学关于监管问题的理论 8.1 公共利益论 8.2 经济效率与监管 8.3 市场机制与经济效率：完全竞争均衡模型 8.4 非竞争性均衡与补偿原则 8.5 非竞争均衡模型：垄断的情形 8.6 补偿原则 8.7 垄断买方与垄断竞争 8.8 寻租行为与垄断 8.9 外部性与非竞争性均衡 8.10 信息不对称与非竞争性均衡 ……参考文献

作为研究生教材，如何体现出与本科《证券投资学》教材的差异，成为本书的一个重要出发点。在假定学生已经对基本的金融理论和证券投资知识有足够储备的情况下，本书不再赘述证券投资的一些基本理论和知识，而是以专题的形式，对证券投资学的一些研究主题和重要理论进行综述式的介绍，如资产定价理论、资产组合理论、证券投资绩效评价理论、利率期限结构理论、市场微观结构理论等。当然，在介绍这些专题的时候，我们大多是选择综述的形式，主要是想全景式地反映某一领域的研究成果，从而为研究生掌握基本理论及进行深入学习提供理论线索。这可能是本书的一个特点。