中国商业银行风险管理流程再造研究

第一章 导论

第一节 选题背景

第二节 国内外有关研究综述

一 商业银行风险产生的根源

二 商业银行的风险管理理论研究的主要内容

三 商业银行的风险管理理论实施发展阶段

四 中国商业银行风险管理理论的探索和实践

第三节 研究思路、方法与研究内容

一 研究思路与方法

二 研究的主要内容

第二章 商业银行风险管理理论研究基础

第一节 商业银行风险管理基本理论评述

一 资产风险管理理论

二 负债风险管理理论

三 资产负债综合管理理论

第一章  导论

第一节  选题背景

第二节  国内外有关研究综述

一  商业银行风险产生的根源

二  商业银行的风险管理理论研究的主要内容

三  商业银行的风险管理理论实施发展阶段

四  中国商业银行风险管理理论的探索和实践

第三节  研究思路、方法与研究内容

一  研究思路与方法

二  研究的主要内容

第二章  商业银行风险管理理论研究基础

第一节  商业银行风险管理基本理论评述

一  资产风险管理理论

二  负债风险管理理论

三  资产负债综合管理理论

四  风险管理理论的发展

第二节  商业银行风险预警理论的实证探索分析

一  商业银行风险预警理论的发展渊源

二  商业银行风险预警机制建立的客观理论依据

三  商业银行风险预警系统理论的基本框架

第三节  银行内控风险管理理论的“帕累托改进”

一  系统理论与银行内控风险管理的复杂性

二  流程管理理论与银行内控风险管理的优化

三  COSO内部控制框架与商业银行全面风险管理

第四节  信息经济学与银行监管理论的发展

一  金融约束理论

二  金融中介理论

三  激励监管理论

本章小结

第三章商业银行风险的生成机理与传导机制

第一节  商业银行风险的生成机理

一  金融不稳定假说

二  商业银行的安全边界

三  商业银行挤兑行为

四  商业银行业竞争程度

五  信息不对称

六  人致型风险与技术冲击

第二节  商业银行风险的传导机制

一  商业银行承担风险的有限性

二  流动性冲击

三  竞争性不稳定

四  金融监管的有限性

五  衍生产品的风险转移

本章小结

第四章  国外商业银行风险管理的经验借鉴

第一节  国际银行业风险管理的基本原则

一  全面的风险管理理念

二  全球化的风险管理体系设计

第二节  国际银行业风险管理方法的发展

一  国际银行业风险管理方法的发展

二  国际银行风险管理的主要新方法

第三节  国外商业银行风险管理经验的借鉴

一  西方发达国家商业银行风险管理系统中的风险预警体系

二  日本商业银行风险管理业务流程

三  新加坡商业银行风险管理的组织体制

本章小结

第五章  中国商业银行风险管理流程再造的原则与目标设计

第一节  中国商业银行风险管理流程的现状及存在问题

一  中国商业银行风险管理流程现状

二  中国商业银行风险管理流程存在的问题

三  全面风险管理流程与传统风险管理流程比较

第二节  中国商业银行风险管理的发展方向

一  风险管理内容由信用风险向全面风险管理转变

二  风险管理模式由分散管理向整体化管理转变

三  风险管理技术由定性分析向定性、定量分析相结合转变

四  风险管理对象由对单项资产管理向资产组合管理转变

五  风险管理策略由强调业务管理向再造管理流程转变

第三节  中国商业银行风险管理水平提高的途径

一  转变商业银行风险管理理念

二  建立商业银行风险管理体系

三  提高商业银行风险管理技术

四  前移商业银行风险管理关口

第四节  中国商业银行风险管理流程再造的目标设计

一  中国商业银行风险管理流程再造的原则

二  中国商业银行风险管理流程设计

三  中国商业银行风险管理流程中各子系统的作用机理

本章小结

第六章  中国商业银行风险管理预警流程的再造

第一节  商业银行风险预警流程概述

一  商业银行风险预警流程的含义和内容

二  中国商业银行构建风险预警流程的意义

第二节  中国商业银行风险预警流程的再造过程

一  再造中国银行风险预警流程的原则

二  中国商业银行风险预警流程再造的模型选择与指标设计

三  中国商业银行风险预警流程中指标体系的构造

第三节  中国商业银行风险预警流程的实施

一  风险预警指标界限与银行风险程度的灯号显示

二  中国商业银行风险预警流程的关键操作环节

三  根据商业银行风险预警信号，采取相应的监控方案

本章小结

第七章  中国商业银行风险管理内部控制流程的再造

第一节  中国商业银行风险管理内部控制流程的设计

一  再造中国商业银行风险管理内部控制流程的基本原则

二  再造中国商业银行风险管理内控流程的模式选择

三  再造中国商业银行风险管理内控流程的应用方法

第二节  中国商业银行风险管理内控流程再造中有效风险管理体系的架构

一  中国商业银行风险管理内控流程组织架构再造方向

二  构建中国商业银行风险管理内控流程中职能部门扁平化组织体系

三  健全中国商业银行内部审计体系

第三节  中国商业银行风险管理内控流程再造中管理模型的建立

一  中国商业银行风险管理内控流程框架

二  中国商业银行循环式风险管理内控流程模型

第四节  中国商业银行风险管理内控流程再造中保障体系的完善

一  健全基于关键风险指标的风险报告保障体系

二  完善以考评为基础的激励约束保障体系

三  建立以业务连续经营计划为主体的应急保障体系

本章小结

第八章  中国商业银行风险管理外部监管流程的再造

第一节  中国商业银行风险管理外部监管的现状

一  中国商业银行外部监管总体进展

二  中国商业银行风险监管存在的不足

第二节  中国商业银行风险管理外部监管流程的再造过程

一  中国商业银行外部监管流程再造的核心

二  根据《巴塞尔新资本协议》的“三大支柱”，再造中国商业银行外部监管流程

第三节  中国商业银行外部审计与行业自律约束的强化

一  加强外部审计约束建设

二  加强银行业自律约束建设

本章小结

第九章  中国商业银行风险管理流程再造中相关问题的解决

第一节  中国商业银行风险管理流程再造中组织架构的革新

一  中国商业银行现行组织体系的缺陷

二  风险管理组织架构设计的思路

三  风险管理流程组织架构设计方案

第二节  中国商业银行内控流程再造中良好风险管理文化环境的建设

一  良好的风险管理文化是商业银行重要的内部环境

二  中国商业银行风险文化建设任重道远

第三节  中国商业银行外部监管流程再造中基础环境的打造

一  继续推进中国商业银行产权制度改革

二  进一步完善金融监管相关法律规范

三  搭建中国商业银行外部监管流程的国际合作平台

第四节  中国商业银行风险预警流程与外部监管流程的有效衔接

一  风险预警流程贯穿于内控风险流程与外部监管流程之中

二  风险预警流程与外部监管流程目标的一致性

三  风险预警流程与外部监管流程衔接中的信息系统的建立

本章小结

第十章  商业银行风险管理流程实施——以信贷业务为例

第一节  商业银行信贷业务基本概念

一  信贷业务的含义与原则

二  信贷业务原则的协调

第二节  公司类信贷业务风险管理操作流程

一  信贷业务受理与调查评价

二  贷款审批与发放

三  信贷登记与贷后管理

第三节  信贷业务定价

一  信贷业务定价的基本原则及方法

二  信贷业务的价格

三  信贷业务价格管理体制

第四节  客户信用评级

一  信用评级的定义及内容

二  客户信用评级流程

第五节  信贷资产风险分类

一  概述

二  信贷风险分类程序

三  信贷资产风险分类的方法

四  信贷资产风险分类认定审批

第十一章  研究与展望

第一节  商业银行风险管理流程再造研究进展

一  确定商业银行风险管理流程再造的理论基础

二  寻找商业银行风险产生的源头及其传播路径

三  明确商业银行风险管理流程再造的运用方法

第二节  商业银行风险管理流程再造的研究展望

一  主要创新点

二  研究展望

参考文献

风险管理是银行业赖以生存的基础，银行机构自诞生之日起，就是和风险管理相联系的。商业银行是现代经济的金融主体，在市场经济中扮演着重要角色，因此，商业银行的风险管理能力决定了其自身的信用地位和盈利水平，同时也决定了商业银行在社会经济中的作用。
　　李斌编著的《中国商业银行风险管理流程再造研究》将商业银行风险管理流程的再造分成预警流程再造、内控流程系统再造和监管流程再造三个子系统。风险预警流程是前移银行风险管理关口的关键，主要反映各种银行风险警情、警兆、警源和变动趋势，针对每一个指标确定不同风险状态的界限值，在对各商业银行机构的风险进行测量并做出风险评估报告基础上，及时向有关商业银行及其整个体系发出风险预警信号，提醒各商业银行高度警惕，并积极采取有效措施，予以控制和防范；风险内控流程包括四个因素：环境、组织架构、操作流程、考评保障；监管流程是对商业银行风险管理进行约束的外部力量，是由监管当局对整个银行业从外部实行的监督和管理，由一系列规则和监管行为组成，通过一系列安排对金融市场产生作用，包括风险监管评估指标、外部审计与行业自律约束等。
　　风险管理体系中的三个子系统是一个整体化和循环互动的作用体系，同时，各层次及其要素之间是紧密联系的互动关系，相互渗透和交叉，构成商业银行风险管理流程的整体架构。风险管理流程的整体运作水平，直接决定银行风险管理的有效性和风险管理战略目标的实现。
　　本书在研究过程中以商业银行风险管理理论为基础，寻找风险产生的源头及其传播路径，引进流程的概念，目的是对商业银行风险管理流程整合再造与体系构建的研究看作是对商业银行现有风险管理流程的一种整合过程，将那些重要而分散存在的风险管理流程和结果统一在一个合理的框架之中。虽然本书的研究框架并非独有，但是从已有的风险管理模式看，它是一个更具有实际操作性的商业银行风险管理框架。

李斌编著的《中国商业银行风险管理流程再造研究》以商业银行风险管理理论为基础，寻找风险产生的源头及其传播路径，引进流程的概念，将对于商业银行风险管理流程整合再造与体系构建的研究，看作是对商业银行现有的风险管理流程的一种整合过程，将商业银行风险管理流程的再造分成预警流程再造、内控流程系统再造、监管流程再造三个子系统。在对各商业银行机构的风险进行测量并做出风险评估报告的基础上，及时向有关商业银行及其整个体系发出风险预警信号，提醒各商业银行予以高度警惕，并积极采取有效措施，予以控制和防范。