基于关联网络的系统性风险度量方法及其应用

书籍简介:

本专著以关联网络的相关模型和方法为基本工具，结合经典金融计量模型，主要研究系统性风险的传染特征。本专著包含五篇共十五章内容。第一章和第二章组成基础篇，其中第一章是绪论部分，主要阐述本书的选题背景和研究意义，第二章是预备知识，主要介绍下文的实证过程中用到的模型和方法。第三章至第七章组成第二篇，主要利用关联网络模型研究全球股市间的风险传染问题。第八章至第十章组成第三篇，主要借助关联网络分析全球主要股市对我国股市的波动溢出效应。第十一章至第十三章组成第四篇，主要从关联网络视角出发刻画我国股市的波动溢出效应和股市与宏观经济间的相互影响。第十四章和第十五章组成第五篇，主要通过关联网络模型识别投资基金的风格。

书籍规格:

书籍信息归属:

基于关联网络的系统性风险度量方法及其应用是中国经济出版社于2017.3出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于 金融市场－风险分析 的书籍。