中国证券市场流动性风险测度与控制

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 本书的研究内容与结构

1.4 本书主要创新点

第2章 文献综述

2.1 流动性的含义与测度

2.2 流动性风险的测度

2.3 流动性风险的特征

2.4 流动性风险的管理

2.5 已有研究的不足

第3章 证券市场流动性风险的内涵与测度研究

3.1 流动性含义

3.2 流动性风险的内涵分析

3.3 流动性风险测度的研究基础

3.4 日间流动性风险的测度模型

3.4.1 日间流动性测度指标的选取

3.4.2 风险测度模型介绍

3.4.3 基于时变方差法的日间流动性风险测度

3.5 日间流动性风险的测度——实证研究

3.6 本章小结

第4章 日问流动性风险的影响因素分析与实证研究

第5章 基于VaR的流动性风险控制与有效性研究

第6章 证券市场的日内流动性风险研究

第7章 证券市场流动性风险测度方法的应用性研究

第8章 研究结论与展望

参考文献

《清华汇智文库：中国证券市场流动性风险测度与控制》以中国证券市场的流动性风险为研究对象，在分析流动性风险内涵的同时，提出了基于条件方差理论的流动性风险测度方法。流动性风险是一种交易风险，发生在资产买人或卖出的时候。在市场行情急剧下跌甚至令人恐慌时，投资者的买卖策略会对股票价格产生冲击，组合的流动性风险凸显，此时准确地测度并管理资产组合的流动性风险有着重要的指导意义。全书以日间流动性风险研究为主线，并用少量篇幅研究了基于分时数据和逐笔成交数据的日内流动性风险。《清华汇智文库：中国证券市场流动性风险测度与控制》内容具有探索性、前瞻性和现实意义，可供金融专业的研究人员、硕士和博士研究生参阅，并对业内专业人士也有很好的参考和实用价值。