出版社：经济科学出版社
年代：2019
定价：56.0
本书根据最新的A股上市的保险公司每日收益率数据，从不同的维度和视角，不仅从“时间”和“空间”两个维度，还从“自上而下”和“自下而上”两个视角，基于DCC—GARCH模型，运动MES方法和△CovaR方法评估发现，两种方法评估出的我国上市保险公司的系统性风险水平都受上市保险公司每日收益率的动态波动率水平的影响，具有顺周期性，并且与保险市场每日收益率的动态波动情况高度相关。
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 我国上市保险公司系统性风险评估站内查询相似图书 | ||
| 丛书名 | 中南财经政法大学“双一流”建设文库 | ||
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| 出版地 | 北京 | 出版单位 | 经济科学出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 56.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 26 × 19 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | 1000 | |
我国上市保险公司系统性风险评估是经济科学出版社于2019.12出版的中图分类号为 F842.3 的主题关于 保险公司－上市公司－风险管理－研究－中国 的书籍。