风险管理

第1章 风险管理基础

本章概要

考点精讲

1.1 风险与风险管理

1.1.1 风险、收益与损失

1.1.2 风险管理与商业银行经营

1.1.3 商业银行风险管理的发展

1.2 商业银行风险的主要类别

1.2.1 信用风险

1.2.2 市场风险

1.2.3 操作风险

1.2.4 流动性风险

1.2.5 国家风险

1.2.6 声誉风险

1.2.7 法律风险

1.2.8 战略风险

1.3 商业银行风险管理的主要策略

1.3.1 风险分散

1.3.2 风险对冲

1.3.3 风险转移

1.3.4 风险规避

1.3.5 风险补偿

1.4 商业银行风险与资本

1.4.1 资本的概念和作用

1.4.2 监管资本与资本充足率要求

1.4.3 经济资本及其应用

1.5 风险管理的数理基础

1.5.1 收益的计量

1.5.2 常用的概率统计知识

1.5.3 投资组合分散风险的原理

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第2章 商业银行风险管理基本架构

本章概要

考点精讲

2.1 商业银行风险管理环境

2.2.1 商业银行公司治理

2.1.2 商业银行内部控制

2.1.3 商业银行风险文化

2.1.4 商业银行管理战略

2.2 商业银行风险管理组织

2.2.1 董事会及最高风险管理委员会

2.2.2 监事会

2.2.3 高级管理层

2.2.4 风险管理部门

2.2.5 其他风险控制部门/机构

2.3 商业银行风险管理流程

2.3.1 风险识别/分析

2.3.2 风险计量/评估

2.3.3 风险监测/报告

2.3.4 风险控制/缓释

2.4 商业银行风险管理信息系统

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第3章 信用风险管理

本章概要

考点精讲

3.1 信用风险识别

3.1.1 单一法人客户信用风险识别

3.1.2 集团法人客户信用风险识别

3.1.3 个人客户信用风险识别

3.1.4 贷款组合的信用风险识别

3.2 信用风险计量

3.2.1 客户信用评级

3.2.2 债项评级

3.2.3 信用风险组合的计量

3.2.4 国家风险主权评级

3.3 信用风险监测与报告

3.3.1 风险监测对象：单一客户、组合风险监测

3.3.2 风险监测主要指标

3.3.3 风险预警

3.3.4 风险报告

3.4 信用风险控制

3.4.1 限额管理

3.4.2 信用风险缓释

3.4.3 业务流程控制

3.4.4 资产证券化和信用衍生产品

3.5 信用风险资本计量

3.5.1 标准法

3.5.2 内部评级法

3.5.3 内部评级体系的验证

3.5.4 经济资本管理

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第4章 市场风险管理

本章概要

考点精讲

4.1 市场风险识别

4.1.1 市场风险特征及分类

4.1.2 主要交易产品及其风险特征

4.1.3 资产分类

4.2 市场风险计量

4.2.1 基本概念

4.2.2 市场风险计量方法

4.3 市场风险监测与控制

4.3.1 市场风险管理的组织框架

4.3.2 市场风险监测与报告

4.3.3 市场风险控制

4.4 市场风险资本计量与绩效评估

4.4.1 市场风险监管资本计量

4.4.2 经风险调整后的绩效评估

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第5章 操作风险管理

本章概要

考点精讲

5.1 操作风险识别

5.1.1 操作风险分类

5.1.2 操作风险识别方法

5.2 操作风险评估

5.2.1 操作风险评估要素和原则

5.2.2 操作风险评估方法

5.3 操作风险控制

5.3.1 操作风险控制环境

5.3.2 操作风险缓释

5.3.3 主要业务操作风险控制

5.4 操作风险监测与报告

5.4.1 风险监测

5.4.2 风险报告

5.5 操作风险资本计量

5.5.1 标准法

5.5.2 替代标准法

5.5.3 高级计量法

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第6章 流动性风险管理

本章概要

考点精讲

6.1 流动性风险识别

6.1.1 资产负债期限结构

6.1.2 资产负债币种结构

6.1.3 资产负债分布结构

6.2 流动性风险评估

6.2.1 流动性比率/指标法

6.2.2 现金流分析法

6.2.3 其他流动性评估方法

6.3 流动性风险监测与控制

6.3.1 流动性风险预警

6.3.2 压力测试

6.3.3 情景分析

6.3.4 流动性风险管理方法

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第7章 声誉风险管理和战略风险管理

本章概要

考点精讲

7.1 声誉风险

7.1.1 声誉风险管理的内容及作用

7.1.2 声誉风险管理的基本做法

7.1.3 声誉危机管理规划

7.2 战略风险管理

7.2.1 战略风险管理的作用：长期的战略性投资

7.2.2 战略风险管理的基本做法

强化训练

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第8章 银行监管与市场约束

本章概要

考点精讲

8.1 银行监管

8.1.1 银行监管的内容

8.1.2 银行监管的办法

8.1.3 银行监管的规则

8.2 市场约束

8.2.1 市场约束与信息披露

8.2.2 外部审计

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答案详解

2010年下半年中国银行业从业人员资格认证考试

《风险管理》真题

2010年下半年中国银行业从业人员资格认证考试

《风险管理》真题专家解析

风险管理》特点：权威专家，精心打造。编写者既有多年从事银行业从业考试研究和命题的专家，也有相关行业的权威人士，对大纲要求和考试的命题趋势了如指掌。本套用书全面准确的把握了考试的重点和难点，具有极强的权威性和实用性。结构清晰，重点突出。本套用书由章节概要、考点精讲、强化训练、答案详解四个基本框架构成。其中章节概要部分是对本章考试内容的总体要求；考试精讲部分是对中国银行业从业人员资格认证考试教材的归纳和凝炼，该部分对重要考点进行了备注，即在每个易考、易错的知识点后链接经典试题，不仅使考生能在最短的时间内掌握考试要点，而且亦能加强理解、强化记忆；强化训练部分是对每章节内容的一个考查，其难易程度与真题相当，且相当一部分是出自历年考题；答案详解部分不仅是对强化训练的解释说明，对教材也起到了补充说明的作用，充分帮助考生拓展思路，举一反三。全面覆盖，实战性强。每章节都精心编写了标准化练习题及答案详解，它全面涵盖了考试要求的所有考点，浓缩了教材的精华。同时，针对每个考点的难易程度、出现频率和大纲要求，对重点内容进行了详细地讲解，使考生“在揣摩中顿悟，在理解中通透，在运用中熟练，在模拟中提高，在实战中通过”，让考生迅速适应考试形式，掌握应试技巧，花最少的时间，最少的精力，赢得最大的收获。