银行信用风险压力测试

1 导论

1.1 问题的提出

1.1.1 对金融危机、希腊债务危机的思考

1.1.2 对相关风险管理理论的思考

1.1.3 信用风险研究的必要性

1.1.4 引入信用风险压力测试的必要性

1.2 研究目的与意义

1.3 相关概念定义

1.3.1 信用风险的定义

1.3.2 压力测试的定义

1.4 研究方法

1.5 研究内容

1.5.1 主要研究对象

1.5.2 结构与章节安排

1.5.3 技术路线

1.6 创新之处

2 文献综述

2.1 国际上信用风险压力测试相关实践

2.1.1 风险管理的基础标准——巴塞尔协议

2.1.2 业界在压力测试方面所开展的实务工作

2.2 银行信用风险评估的相关文献

2.2.1 传统方法

2.2.2 多元统计分析方法

2.2.3 期权定价方法

2.2.4 VaR方法

2.2.5 数据挖掘方法

2.2.6 常用银行信用风险评估方法比较

2.3 银行压力测试的相关文献

2.3.1 国外（境外）的相关研究

2.3.2 国内的相关研究

2.4 现有研究需改进之处

3 信用风险压力测试的概念层面研究

3.1 银行信用风险概述

3.1.1 银行信用风险的来源

3.1.2 银行信用风险的发展沿革

3.1.3 银行信用风险管理的现状

3.2 压力测试的思想渊源

3.3 信用风险压力测试的相关理论基础

3.4 信用风险压力测试的特征

3.5 信用风险压力测试的目标

3.6 信用风险压力测试的基本原则

3.7 信用风险压力测试的管理层次

4 信用风险压力测试的运作层面研究

4.1 信用风险压力测试的基础工作

4.2 压力来源分析

4.3 承压变量分析

4.4 压力情境设计

4.4.1 情境变量的选择

4.4.2 情境设计的方法

4.4.3 情境概率的研究

4.4.4 混合法情境分析

4.5 信用风险压力测试的方法技术

4.5.1 非模型法

4.5.2 模型法

4.6 信用风险压力测试结果的运用

5 信用风险压力测试的研究设计与实证分析

5.1 微观层面的信用风险压力测试

5.1.1 基本方法和数据

5.1.2 模型估计结果

5.1.3 压力测试结果

5.2 中观层面的信用风险压力测试

5.2.1 相关模型及分析

5.2.2 相关变量之间的影响分析

5.2.3 压力及情境分析

5.2.4 压力测试结果讨论

5.3 宏观层面的信用风险压力测试

5.3.1 单部分模型信用风险压力测试

5.3.2 两部分模型信用风险压力测试

6 结论

6.1 本书研究结论

6.2 研究中存在的不足

6.3 下一步研究方向

参考文献

《银行信用风险压力测试》对信用风险压力测试进行了全面深入的研究，构建了信用风险压力测试的一般性框架。同时基于对金融危机暴露出信用风险管理理论存在问题的反思，通过信用风险压力测试，为从新的角度来完善和补充信用风险管理理论而作出努力，并结合国内银行经营管理实际，从方法论的角度提出了信用风险压力测试的具体实施方案，有助于银行提高信用风险控制能力。