中级计量经济学

前言

第1章多元线性回归模型

1.1多元线性回归模型的估计

1.2多元线性回归模型的检验

1.3多元线性回归模型的预测

1.4非线性回归模型

1.5受约束回归

1.6案例分析

第2章异方差性

2.1异方差性及其产生的原因

2.2异方差性的影响

2.3异方差性的检验

2.4异方差性的解决方法

2.5案例分析

第3章自相关性

3.1自相关性及其产生的原因

3.2自相关性的影响

3.3自相关性的检验

3.4自相关性的解决方法

3.5案例分析

第4章多重共线性

4.1多重共线性及其产生的原因

4.2多重共线性的影响

4.3多重共线性的检验

4.4多重共线性的解决方法

4.5案例分析

第5章单方程回归模型的几个专题

5.1虚拟变量

5.2模型的设定误差

5.3模型变量的观测误差

5.4随机解释变量

第6章滞后变量模型

6.1滞后变量模型的基本概念

6.2有限分布滞后模型

6.3几何分布滞后模型

6.4自回归模型的估计

6.5案例分析

第7章时间序列分析

7.1时间序列的基本概念

7.2时间序列的平稳性检验

7.3ARIMA模型

7.4协整与误差修正模型

7.5Granger因果关系检验

7.6向量自回归模型

7.7Johansen协整检验

7.8向量误差修正模型

7.9案例分析

第8章联立方程模型

8.1联立方程模型的基本概念

8.2联立方程模型的识别

8.3联立方程模型的估计

8.4联立方程模型的检验

8.5案例分析

第9章面板数据模型

9.1面板数据模型概述

9.2模型形式设定检验

9.3变截距模型

9.4变系数模型

9.5案例分析

参考文献

　　本书较为系统地介绍了计量经济学的主要理论、方法、最新进展，尤其是20世纪80年代以来重要的和最新的研究成果，并将它们纳入一个完整、清晰的体系之中。本书不仅介绍了建模的技术和方法，而且阐述了其理论背景，在数学描述方面适当淡化，以讲清楚方法、思路为目标，不做大量的推导和证明，重点放在如何运用各种计量经济方法对实际经济问题进行分析、建模、预测、模拟等实际操作上。为便于读者学习和理解，本书在相关各章中给出了案例分析，案例大多数是编者在实践中运用的实例和国内外的经典实例，并基于计量经济学软件EViews解决实际经济问题，具有很强的可操作性。本书以中级水平为主，以实用性、继承性和前瞻性为主要特色。全书共分9章。第1章阐述多元回归分析的基本内容及应用问题；第2章至第5章介绍异方差性、自相关性、多重共线性、虚拟变量、模型设定误差、变量观测误差以及随机解释变量等计量经济问题及其解决方法；第6章和第8章阐述滞后变量模型和联立方程模型；第7章重点阐述时间序列分析，主要涉及ADF检验、Johansen协整检验、Granger因果关系检验、ARIMA模型、向量自回归模型、协整理论与向量误差修正模型；第9章介绍面板数据模型及其应用。