风险管理讲义·真题·预测全攻略

第一章 风险管理基础

第一节 风险与风险管理

考点1 风险、收益与损失

考点2 风险管理与商业银行经营

考点3 商业银行风险管理的发展

第二节 商业银行风险的主要类别

考点4 商业银行风险的主要类别

第三节 商业银行风险管理的主要策略

考点5 商业银行风险管理的主要策略

第四节 商业银行风险与资本

考点6 资本的定义、作用

考点7 监管资本与资本充足率要求

第五节 风险管理的数理基础

考点8 收益的计量

考点9 常用的概率统计知识

考点10 投资组合分散风险的原理

第六节 同步强化训练

第二章 商业银行风险管理基本架构

第一节 商业银行风险管理环境

考点1 商业银行公司治理

考点2 商业银行内部控制

考点3 商业银行风险文化

考点4 商业银行管理战略

考点5 风险偏好

第二节 商业银行风险管理组织

考点6 商业银行风险管理组织

第三节 商业银行风险管理流程

考点7 商业银行风险管理流程

第四节 商业银行风险管理信息系统

考点8 风险管理信息系统

第五节 同步强化训练

第三章 信用风险管理

第一节 信用风险识别

考点1 单一法人客户信用风险识别

考点2 集团法人客户信用风险识别

考点3 个人客户信用风险识别

考点4 贷款组合的信用风险识别

第二节 信用风险计量

考点5 风险暴露分类

考点6 客户评级

考点7 债项评级

考点8 信用风险组合的计量

第三节 信用风险监测与报告

考点9 信用风险监测

第四节 信用风险控制

考点10 限额管理

考点11 信用风险缓释

考点12 信用风险的关键业务流程/环节控制

考点13 资产证券化与信用衍生产品

第四节 信用风险资本计量

考点14 信用风险资本计量方法

第五节 同步强化训练

第四章 市场风险管理

第一节 市场风险识别

考点1 市场风险特征与分类

考点2 主要交易产品及其风险特征

考点3 账户划分

第二节 市场风险计量

考点4 基本概念

考点5 市场风险计量方法

第三节 市场风险监测与控制

考点6 市场风险管理总体要求

考点7 市场风险监测与报告

考点8 市场风险控制

考点9 银行账户利率风险管理

第四节 市场风险资本计量方法

考点10 市场风险资本计量方法

考点11 经济资本配置和经风险调整的绩效评估

第五节 交易对手信用风险

考点12 交易对手信用风险的定义和计量范围

第六节 同步强化训练

第五章 操作风险管理

第一节 操作风险概述

考点1 操作风险的定义与特点

第二节 操作风险评估

考点2 操作风险评估

第三节 操作风险控制

考点3 操作风险控制

第四节 操作风险监测与报告

考点4 操作风险监测与报告

第五节 操作风险资本计量

考点5 操作风险资本计量方法

第六节 同步强化训练

第六章 流动性风险管理

第一节 流动性风险识别

考点1 资产负债期限结构

考点2 资产负债币种结构

考点3 资产负债分布结构

第二节 流动性风险评估

考点4 流动性比率/指标法

考点5 现金流分析法

考点6 其他流动性评估方法

第三节 流动性风险监测与控制

考点7 流动性风险预警

考点8 压力测试

考点9 情景分析

考点10 流动性风险管理方法

第四节 同步强化训练

第七章 其他风险管理

第一节 国别风险管理

考点1 国别风险管理的概念

考点2 国别风险管理的基本做法

第二节 声誉风险管理

考点3 声誉风险的概念

考点4 声誉风险管理的基本做法

考点5 声誉危机管理规划

第三节 战略风险管理

考点6 战略风险管理的概念

考点7 战略风险管理的基本做法

第四节 同步强化训练

第八章 风险评估与资本评估

第一节 风险评估

考点1 风险评估

第二节 压力测试

考点2 压力测试

第三节 资本评估

考点3 资本定义、功能与分类

考点4 资本规划的主要内容及频率

第四节 内部资本充足评估报告（ICAAP）

考点5 内部资本充足评估报告

第五节 同步强化训练

第九章 银行监管与市场约束

第一节 银行监管

考点1 银行监管

第二节 市场约束

考点2 市场约束

考点3 信息披露

考点4 外部审计

第三节 同步强化训练

本书是“银行业从业人员资格认证考试”的配套学习资料，依托具有深厚编写水平的专家团队，严格依据官方教材及考试大纲，在精选高频考点的基础上编写而成。全书分为考点精讲及归类题库两部分：考点精讲主要选取考频较高、易混淆的考点进行详细讲解；归类题库则选取考频较高的知识点，在此基础上编设的与实战难度相当的试题。本书特别适用于参加中国银行业从业人员资格认证考试的考生，也可供各大院校金融学专业的师生参考。