巴塞尔协议Ⅲ解读与银行经济资本应用实务

第1章 新资本监管环境与商业银行的最佳应对

1.1 新资本管理办法对商业银行监管资本的动态要求

1.2 新资本管理办法对商业银行风险管理的影响

1.2.1 监管风险范围扩大

1.2.2 风险管理体系的变化

1.2.3 业务发展模式的影响

1.3 新资本管理办法对商业银行经营的影响

1.3.1 对商业银行经营思路的改变

1.3.2 商业银行经营新策略

1.4 商业银行对新资本管理办法要求的最佳应对

1.4.1 银行转型、创新与价值经营

1.4.2 实现中国银行业的转型创新与价值经营的四个转变

第2章 Basel I、BaselⅡ和BaselⅢ解读

2.1 引言

2.2 BaselⅠ资本监管框架

2.2.1 1988年资本协议的主要内容

2.2.2 《资本协议市场风险补充规定》的主要内容

2.3 BaselⅡ资本监管框架

2.3.1 BaselⅡ的主要改进措施

2.3.2 BaselⅠ和BaselⅡ的比较

2.4 BaselⅢ资本监管框架

2.4.1 BaselⅢ资本监管的新举措

2.4.2 BaselⅢ资本监管的评价

第3章 新资本管理办法解读

3.1 引言

3.2 “新办法”的主要内容

3.3 “新办法”与巴塞尔Ⅲ的对比

3.4 “新办法”与老办法的异同

3.5 “新办法”对商业银行经营的主要影响

3.6 商业银行落实监管新规的措施

第4章 新资本充足率报表及其IT化

4.1 引言

4.2 新资本充足率报表内容简述

4.3 新资本充足率报表详细解读——汇总表和资本定义表

4.4 新资本充足率报表详细解读——信用风险报表

4.5 新资本充足率报表详细解读——市场风险和操作风险报表

4.6 新资本充足率报表IT解决方案

4.6.1 新资本充足率报表需求分析

4.6.2 新资本充足率报表IT解决方案

第5章 经济资本管理框架

5.1 引言

……

第6章 经济资本计量：第一支柱风险资本

第7章 经济资本计量：第二支柱风险资本

第8章 经济资本分配：方法与应用焦点问题

第9章 经济资本工具：EVA和RAROC

第10章 经济资本应用：绩效考核

第11章 经济资本应用：贷款定价

第12章 经济资本应用：ICAAP与压力测试

第13章 经济资本管理系统建设规划

第14章 经济资本管理系统建设案例

参考文献

《银行价值经营创新丛书·巴塞尔协议3：解读与银行经济资本应用实务》首次从权威实务经验者的视角，专业化和精细化地阐述了银行有关巴塞尔协议Ⅲ和经济资本管理的方法和工具，以及中国化的可应用和推广的实务做法和经验，以指导和帮助我国银行提升价值创造能力。
　　巴塞尔协议是银行风险管理的“圣经”，巴塞尔协议Ⅲ是在巴塞尔协议Ⅰ和Ⅱ基础上的扬弃和升华，《银行价值经营创新丛书·巴塞尔协议3：解读与银行经济资本应用实务》详细解读了巴塞尔协议Ⅲ及其在中国落地的版本——新资本管理办法和新资本充足率报表（巴Ⅲ报表），并拓展到银行内部风险管理的顶级领域——经济资本管理，提出了银行新的全面风险管理解决方案。
　　巴塞尔协议实施和经济资本应用难点在于风险计量、资本计量与配置的方法和工具难以理解和掌握，更难以实务应用。《银行价值经营创新丛书·巴塞尔协议3：解读与银行经济资本应用实务》提炼多年的国内外银行实务经验，系统介绍了第一支柱（信用风险、市场风险、操作风险）和第二支柱（利率风险为主）的风险计量方法，侧重于方法的实际应用，同时系统介绍了先进的经济资本计量方法和应用思路。
　　《银行价值经营创新丛书·巴塞尔协议3：解读与银行经济资本应用实务》在结构和内容上全面体现应用实务的特色：一是监管办法在商业银行的应用实务，二是商业银行内部经济资本的应用实务，三是商业银行风险计量和经济资本应用规划与应用案例，四是行业解决方案专家的做法和建议。全书对商业银行在内部实施监管办法、应用经济资本和相关IT系统建设方面提出了可操作的实务建议。