中国金融系统性风险与其宏观审慎监管研究

导论

一  选题背景和意义

二  国内外研究现状及其评价

三  研究内容

四  创新与不足

第一章  系统性风险与宏观审慎监管的一般理论

第一节  系统性风

导论

一 选题背景和意义

二 国内外研究现状及其评价

三 研究内容

四 创新与不足

第一章 系统性风险与宏观审慎监管的一般理论

第一节 系统性风险的生成——基于金融理论视角

一 银行挤兑理论

二 信息不对称理论

三 资产价格波动理论

四 金融脆弱性理论

第二节 系统性风险的特征

一 系统性风险的比较特征

二 现代系统性风险的二维特征

第三节 系统性风险的监管——从金融理论视角

一 金融监管理论的演变

二 系统性风险监管的两个相反观点

三 关于宏观审慎监管的理论

第二章 中国金融系统性风险生成机理研究

第一节 中国金融系统性风险现状

第二节 中国金融系统性风险生成的一般基础

第三节 中国金融业系统性风险生成的制度根源——基于软预算约束视角

一 金融业预算软约束在中国的证据及制度根源

二 预算软约束与金融系统性风险的生成机制

三 预算软约束下的中国金融业的风险承担机制

第三章 中国金融系统性风险的传染机制研究

第一节 中国金融系统性风险传染特征的理论分析

一 金融系统性风险传染机制的分析框架

二 中国金融系统性风险传染路径

三 传导强度与传导效应

第二节 中国金融系统性风险传染机制的实证分析——以中国银行业为例

一 模型的基础理论

二 参变量的选取及数据说明

三 变量的相关性检验

四 向量误差修正模型（VEC）估计

五 结论

第四章 中国金融体系系统性风险的测评

第一节 基于矩阵法的测量

一 矩阵法的理论原理

二 样本选择和数据处理

三 系统性风险的传染估计与结论

四 相关政策建议

第二节 基于宏观压力测试的测度

一 模型构建

二 相关数据的选择及处理

三 模型的估计

四 宏观压力情境的设定

五 宏观压力测试的执行及其结果分析

六 结论及政策建议

第五章 金融系统性风险监管的国际经验

第一节 西方各国金融系统性风险监管改革述评

一 危机后的美国监管改革述评

二 危机后的英国监管改革述评

三 危机之后的欧盟金融监管改革述评

第二节 《巴塞尔协议Ⅲ》增强金融体系稳健性

一 《巴塞尔协议Ⅱ》的尚待修缮之处

二 因时而行的《巴塞尔协议Ⅲ》

三 《巴塞尔协议Ⅲ》简评

第六章 中国宏观审慎监管框架的构建

第一节 系统性风险识别

一 系统性风险的主要识别方法

二 中国系统性风险识别及评估体系的建议

第二节 宏观审慎监管工具

一 纵向维度监管工具

二 横向维度监管工具

三 中国宏观审慎监管政策工具的运用

第三节 宏观审慎监管的相关制度安排

一 确立央行为主导的宏观审慎监管框架

二 强化不同监管主体的联动机制

三 选择灵活高效的决策与实施程序

结论与展望

一 结论

二 展望

参考文献

后记

《中国金融系统性风险及其宏观审慎监管研究》采用矩阵法和宏观压力测试两种方法，基于金融理论的视角介绍系统性风险的生成，从中国金融系统性风险的现状出发，分析中国金融系统性风险生成的一般基础，以中国银行业为例对其进行传染机制的实证分析，采用VEC模型对中国16家主要银行进行风险传染研究，提出重点关注系统性重要银行、提高核心资本等重要微观指标、重视银行间市场整体的宏观审慎监管，以及确立央行为主导的宏观审慎监管框架，同时强化不同监管主体的联动机制，选择灵活高效的决策与实施程序等政策建议。