中国金融系统性风险与其宏观审慎监管研究

中国金融系统性风险与其宏观审慎监管研究

陈敏娟, 著

出版社:中国社会科学出版社

年代:2014

定价:46.0

书籍简介:

本书采用矩阵法和宏观压力测试两种方法,基于金融理论的视角介绍系统性风险的生成,从中国金融系统性风险的现状出发,分析中国金融系统性风险生成的一般基础,以中国银行业为例对其进行传染机制的实证分析,采用VEC模型对中国16家主要银行进行风险传染研究,提出重点关注系统性重要银行、提高核心资本等重要微观指标、重视银行间市场整体的宏观审慎监管,以及确立央行为主导的宏观审慎监管框架,同时强化不同监管主体的联动机制,选择灵活高效的决策与实施程序等政策建议。

书籍目录:

导论

一  选题背景和意义

二  国内外研究现状及其评价

三  研究内容

四  创新与不足

第一章  系统性风险与宏观审慎监管的一般理论

第一节  系统性风

导论

一 选题背景和意义

二 国内外研究现状及其评价

三 研究内容

四 创新与不足

第一章 系统性风险与宏观审慎监管的一般理论

第一节 系统性风险的生成——基于金融理论视角

一 银行挤兑理论

二 信息不对称理论

三 资产价格波动理论

四 金融脆弱性理论

第二节 系统性风险的特征

一 系统性风险的比较特征

二 现代系统性风险的二维特征

第三节 系统性风险的监管——从金融理论视角

一 金融监管理论的演变

二 系统性风险监管的两个相反观点

三 关于宏观审慎监管的理论

第二章 中国金融系统性风险生成机理研究

第一节 中国金融系统性风险现状

第二节 中国金融系统性风险生成的一般基础

第三节 中国金融业系统性风险生成的制度根源——基于软预算约束视角

一 金融业预算软约束在中国的证据及制度根源

二 预算软约束与金融系统性风险的生成机制

三 预算软约束下的中国金融业的风险承担机制

第三章 中国金融系统性风险的传染机制研究

第一节 中国金融系统性风险传染特征的理论分析

一 金融系统性风险传染机制的分析框架

二 中国金融系统性风险传染路径

三 传导强度与传导效应

第二节 中国金融系统性风险传染机制的实证分析——以中国银行业为例

一 模型的基础理论

二 参变量的选取及数据说明

三 变量的相关性检验

四 向量误差修正模型(VEC)估计

五 结论

第四章 中国金融体系系统性风险的测评

第一节 基于矩阵法的测量

一 矩阵法的理论原理

二 样本选择和数据处理

三 系统性风险的传染估计与结论

四 相关政策建议

第二节 基于宏观压力测试的测度

一 模型构建

二 相关数据的选择及处理

三 模型的估计

四 宏观压力情境的设定

五 宏观压力测试的执行及其结果分析

六 结论及政策建议

第五章 金融系统性风险监管的国际经验

第一节 西方各国金融系统性风险监管改革述评

一 危机后的美国监管改革述评

二 危机后的英国监管改革述评

三 危机之后的欧盟金融监管改革述评

第二节 《巴塞尔协议Ⅲ》增强金融体系稳健性

一 《巴塞尔协议Ⅱ》的尚待修缮之处

二 因时而行的《巴塞尔协议Ⅲ》

三 《巴塞尔协议Ⅲ》简评

第六章 中国宏观审慎监管框架的构建

第一节 系统性风险识别

一 系统性风险的主要识别方法

二 中国系统性风险识别及评估体系的建议

第二节 宏观审慎监管工具

一 纵向维度监管工具

二 横向维度监管工具

三 中国宏观审慎监管政策工具的运用

第三节 宏观审慎监管的相关制度安排

一 确立央行为主导的宏观审慎监管框架

二 强化不同监管主体的联动机制

三 选择灵活高效的决策与实施程序

结论与展望

一 结论

二 展望

参考文献

后记

内容摘要:

《中国金融系统性风险及其宏观审慎监管研究》采用矩阵法和宏观压力测试两种方法,基于金融理论的视角介绍系统性风险的生成,从中国金融系统性风险的现状出发,分析中国金融系统性风险生成的一般基础,以中国银行业为例对其进行传染机制的实证分析,采用VEC模型对中国16家主要银行进行风险传染研究,提出重点关注系统性重要银行、提高核心资本等重要微观指标、重视银行间市场整体的宏观审慎监管,以及确立央行为主导的宏观审慎监管框架,同时强化不同监管主体的联动机制,选择灵活高效的决策与实施程序等政策建议。


 

书籍规格:

书籍详细信息
书名中国金融系统性风险与其宏观审慎监管研究站内查询相似图书
9787516145562
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出版地北京出版单位中国社会科学出版社
版次1版印次1
定价(元)46.0语种简体中文
尺寸71 × 10装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

中国金融系统性风险与其宏观审慎监管研究是中国社会科学出版社于2014.7出版的中图分类号为 F832.1 的主题关于 金融监管体系-研究-中国 的书籍。