基于最优增长路径的资产配置及其动态调整研究

基于最优增长路径的资产配置及其动态调整研究

凌士勤, 著

出版社:中国财政经济出版社

年代:2009

定价:25.0

书籍简介:

本书主要探讨与战略投资和战术投资及其绩效评估和风险评估有关的资产组合理论。其创新之点是在战略投资层面上提出了基于VaR-Keely体系的新模型,弥补了现有投资组合模型的不足,并通过对不同投资策略在中国证券市场的实证,比较各类投资策略的优劣;在战术层面上,提出了更加合理的Black-Litterman模型求解方法及其实际应用;在绩效评估和风险评估层面上,对基于在险价值的投资绩效评估与其他方法进行了比较研究。

书籍目录:

第一章引言

第一节研究的背景和意义

第二节相关理论背景

第三节本书的创新点、主要研究内容与结构安排

第二章多期资产配置的理论模型及其实证

第一节多期资产配置的理论模型

第二节实证分析

第三章基于增长-安全体系的多期资产配置模型

第一节风险度量方法

第二节均值-方差模型

第三节均值-VaR模型

第四节基于最优增长路径的增长-安全模型

第五节小结

第四章战术投资研究

第一节理论上的战术投资

第二节实际运用中的战术投资

第三节战术投资的绩效评估

第四节战术投资方法:最优权重因子法(OAF)

第五节战术投资方法:Black-Litterman方法

第六节小结

第五章投资绩效评价指标及分类信息条件下的风险估算

第一节投资绩效评价方法简介

第二节基于VaR体系的投资绩效评估

第三节分类信息条件下的风险估算

第六章结论和展望

第一节主要结论

第二节未来研究方向展望

附录ⅠBlack-Litterman模型预期超额报酬推导过程

附录Ⅱ部分程序文件

参考文献

致谢

内容摘要:

  本文库注重理论联系实际的原则,鼓励作者积极借鉴国内外先进的理论和方法,以国际视野把握社会经济发展的趋势,但必须立足于中国实际,以分析和解决中国社会经济发展中的现实问题为基本导向。中国是一个发展中的大国,工业化、市场化和国际化进程交织中的中国金融和投资的发展波澜壮阔,异彩纷呈,矛盾也十分复杂、尖锐。伟大的实践需要理论的指导,同时也将催生和造就日趋丰富多彩的理论。

书籍规格:

书籍详细信息
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丛书名中南财经政法大学金融与投资文库
9787509516652
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出版地北京出版单位中国财政经济出版社
版次1版印次1
定价(元)25.0语种简体中文
尺寸21装帧平装
页数 185 印数 1000

书籍信息归属:

基于最优增长路径的资产配置及其动态调整研究是中国财政经济出版社于2009.07出版的中图分类号为 F832.48 的主题关于 投资-研究-中国 的书籍。