企业集团内关联信用风险的演化特征与评价研究

前言

第一章 绪论

1.1 背景与意义

1.2 本书的主要内容、结构安排和主要结论

1.3 本书的主要贡献

第二章 国内外相关研究综述

2.1 信用风险

2.2 企业集团的组织结构

2.3 企业集团信用风险

2.4 企业集团的财务危机与信用风险

2.5 关联交易与企业集团的信贷风险

第三章 我国企业集团上市公司关联交易频率特征分析

3.1 引言

3.2 关联交易类别与数据样本

3.3 关联交易类别特征

3.4 关联交易频率特征

3.5 案例分析

3.6 本章小结

第四章 基于结构方程模型的企业集团关联交易特征分析

4.1 引言

4.2 结构方程模型

4.3 关联交易偏好、财务异常与偿债行为的结构方程模型

4.4 公司治理与非公允关联交易的结构方程模型

4.5 本章小结

第五章 关联交易对企业集团信用风险影响的实证分析

5.1 引言

5.2 企业集团关联信用风险产生的原因与特征

5.3 评价指标、样本和因子分析

5.4 模型建立和结果分析

5.5 本章小结

第六章 一类关联交易与企业集团信用风险的相互作用机理

6.1 引言

6.2 研究背景及假设

6.3 z类关联交易对企业集团信用风险的作用

6.4 企业集团的信用风险对z类关联交易的反作用

6.5 模拟分析

6.6 本章小结

第七章 基于关联强度的企业集团关联信用风险仿真

7.1 引言

7.2 基于关联强度的企业集团关联信用风险传染仿真模型

7.3 基于多智能体的企业集团关联信用风险模拟仿真

7.4 仿真实验及结果分析

7.5 本章小结

第八章 企业集团现金流线性系统的构建与解耦控制

8.1 引言一

8.2 金字塔股权结构的现金流线性系统

8.3 两层股权结构的现金流线性系统解耦示例

8.4 本章小结

第九章 企业集团母子公司关联担保的信用风险度量

9.1 引言

9.2 关联担保信用风险度量

9.3 示例——贷款额度的确定

9.4 本章小结

第十章 企业集团内部关联信用风险延迟效应

10.1 引言

10.2 "黑箱"视角下企业集团内部关联信用风险延迟效应的仿真

10.3 基于网络结构的企业集团内部关联信用风险延迟效应的仿真

1O.4 基于风险传染的企业集团内部关联信用风险延迟效应仿真

10.5 本章小结

第十一章 企业集团内部关联信用风险的动态传染机理

11.1 引言

11.2 动态传染模型的构建

11.3 企业集团内部关联信用风险传染的随机SIS模型

11.4 算例

11.5 参数的敏感性分析

11.6 本章小结

第十二章 基于无标度网络的企业集团关联信用风险传染延迟效应

12.1 引言

12.2 基于无标度网络的企业集团关联信用风险传染延迟效应

12.3 基于BA无标度网络的关联信用风险传染延迟效应

12.4 本章小结

第十三章 企业集团的信用风险评价

13.1 引言

13.2 基于DEMATEL的指标精选

13.3 基于L0giStic模型的企业集团信用风险评价

13.4 基于突变评价法的企业集团信用风险评价

13.5 基于支持向量机的企业集团信用风险评价实证分析

13.6 基于互补双对数模型的企业集团信用风险评价实证分析

13.7 本章小结

第十四章 确定企业集团客户动态授信额的一类快速算法

14.1 引言

14.2 马尔可夫决策过程

14.3 企业集团客户最优动态授信额度

14.4 本章小结

第十五章 OCVWM在企业集团现金流和债务结构调整中的应用

15.1 引言

15.2 最优组合变权矩阵（OCVWM）

15.3 基于偿债要求的企业集团多产品现金流组合分析

15.4 示例

15.5 企业集团内部成员企业债务结构的调整依据

15.6 示例

15.7 本章小结

第十六章 企业集团财务危机预警及实证分析

16.1 引言

16.2 企业集团财务危机预警指标体系的构建

16.3 基于logistic回归模型的企业集团财务危机预警及实证分析

16.4 神经网络模型的应用

16.5 基于组合模型的企业集团财务危机预警及实证分析

16.6 本章小结

第十七章 结束语

17.1 本书的主要研究结论

17.2 本书的不足之处

后记

《企业集团内部关联信用风险的演化特征与评价研究》在构建基于企业集团的关联交易偏好程度、财务异常程度和偿债行为，以及基于企业集团公司治理水平与非公允关联交易的两类结构方程模型的基础上，从定量化角度分析了企业集团的关联交易偏好程度、财务异常程度和偿债行为之间的关系以及企业集团的治理水平与非公允关联交易之间的关系，并通过实证进行了有效性分析。《企业集团内部关联信用风险的演化特征与评价研究》可供从事信用风险评价和管理、企业集团管控的政府部门、金融机构、科研院所、高等学校以及相关企事业单位的教学、科研、技术和管理人员阅读。