随机微分方程及其在数理金融中的应用

书籍简介:

本书系统介绍随机微分方程的基础理论及其在数理金融中的应用，还介绍介绍了美式看跌期权的数字计算方法。第一章是绪论，主要介绍随机微分方程的起源、发展和应用背景。第二章主要介绍学习随机微分方程的预备知识，即随机变量、随机变量的独立性;布朗运动及其性质。第三章主要介绍Ito积分的定义及相关性质。第四章主要介绍伊藤公式与鞅表示定理。第五章讨论随机微分方程的解的存在和唯一性。第六章介绍了与随机分布有关的几个定义。即马尔科夫性、强马尔科夫性、Dynkin公式和特征算子等。第七章为扩散理论。主要介绍了Kolmogorov倒向方程、Feynman-Kac公式、鞅问题、伊藤过程函数的扩散条件、随机时间变化和Girsanov公式等。第八章将介绍随机微分方程在一些边界值求解问题中的应用。第九章将介绍随机微分方程在最优停时问题中的应用。第十至十七章主要介绍随机微分方程在数理金融中的应用。

书籍规格:

书籍信息归属:

随机微分方程及其在数理金融中的应用是科学出版社于2010.7出版的中图分类号为 F224.0 ,F830 的主题关于 随机微分方程－应用－金融学：数理经济学 的书籍。