我国商业银行违约风险测度模型研究

第一章 导论

1.1 研究背景

1.2 研究价值与意义

1.3 问题的提出

1.4 相关概念界定

1.5 研究方法

1.6 研究思路与结构安排

第二章 传统违约判别模型研究文献述评

2.1 传统违约判别模型与现代违约率测度模型

2.2 传统违约判别模型

2.3 本章小结

第三章 现代违约概率测度模型文献述评

3.1 四种基本模型

3.2 其他模型

3.3 违约率模型的比较

3.4 违约率模型研究面临的问题

3.5 本章小结

第四章 违约判别模型的实证检验与比较研究

4.1 三种模型的基本原理与思路

4.2 样本数据的选取与数据预处理

4.3 实证检验与结果分析

4.4 传统违约判别模型的缺陷与改进设想

4.5 本章小结

第五章 违约判别模型的改进研究

5.1 数据预处理

5.2 违约判别的Bayes判别模型

5.3 违约判别的Logistic模型

5.4 本章小结

第六章 现化违约概率测度模型的探索：KMV的应用

6.1 KMV违约率测度模型的理论基础

6.2 KMV违约率测度模型的设定与适用性分析

6.3 K1MV违约率测度模型的实证检验

6.4 本章小结

第七章 违约概率静态测度模型的建立

7.1 违约概率测度的线性回归模型

7.2 违约判别的半对数线性回归模型

7.3 违约概率测度的Logit回归模型

7.4 本章小结

第八章 违约概率动态测度模型的建立及检验

8.1 违约测度的动态模型及检验

8.2 违约概率测度的动态模型及返回测试

8.3 本章小结

第九章 研究结论及创新

9.1 研究结论

9.2 研究创新点

9.3 进一步研究的展望和建议

附录1：数据洗选及指标生成语句程序

附录2：DB迭代过程结果

参考文献

后记

《我国商业银行违约风险测度模型研究》：北京工商大学经济学博士文库《我国商业银行违约风险测度模型研究》在参考、借鉴国内外现有的银行风险控制和管理理论以及实践方法的基础上，针对我国商业银行现状和特点，对信用风险管理进行了深入研究，并结合我国银行实际情况建立信用风险预测模型，最后应用模型进行实证分析，通过实证分析一方面增加对银行风险控制与管理技术的感性认识，另一方面对银行进行操作风险控制与管理提供技术支持。【作者简介】马若微，北京工商夫学经济学院副院长，副教授，西安交通大学应用经济学博士，北京大学博士后。主要研究方向为破产预测与违约率测度。主持或作为子课题受责人完成国家社科基金、国家自然科学基金以及北京市的相关科研项目多项，所主持课题“我国商业银行信用风险度量问题研究”获中国博士后科学基金会二等奖；在《系统工程理论与实践》、《系统王程》、《当代经济科学》、《数理统计与管理》、《南开管理评论》等国家级核心期刊上发表论文30余篇，其中数篇论文被EI、CSSCI收录；出版专著多部。