MATLAB财务建模与分析

第1章 MATLAB基础

1.1 MATLAB概述

1.2 MATLAB数据组织与计算

1.3 MATLAB图形功能

1.4 MATLAB程序设计

第2章 现金流量模型

2.1 现值与终值模型

2.2 内部收益率模型

2.3 投资分析模型

2.4 年金计算模型

2.5 折旧计算

2.6 新会计准则及国际会计准则下现金流量模型的应用

第3章 财务最优化模型

3.1 财务最优化问题

3.2 财务线性最优化模型

3.3 财务非线性最优化模型

3.4 0-1线性规划模型

3.5 二次规划数学模型

3.6 投资组合模型的最优化求解

第4章 投资组合模型

4.1 投资组合分析模型

4.2 投资组合的有效边界

4.3 带有约束条件的投资组合函数

4.4 投资组合的选取

第5章 估价模型

5.1 债券估价

5.2 SIA债券估价

5.3 股票估价模型

5.4 衍生证券估价

第6章 统计分析与建模

6.1 统计数据的描述与作图

6.2 假设检验

6.3 方差分析

6.4 回归分析

6.5 多元统计分析

第7章 财务数据时间序列分析

第8章 模型建立与发布

参考文献

本书以大量实例为据，分析、探讨了在MATLAB环境中建立财务模型的基本理论、基本方法和重要工具。 本书是笔者多年来财务建模研究的心得和体会，也包含了许多最新的研究成果。
　　本书是作者多年来财务建模研究的心得和体会，并以大量实例分析、探讨了财务建模的基本理论、基本方法和重要工具。目前有很多工具可用于财务建模的研究，用的较多的是统计分析软件，如SAS、SPSS、Eviews等。而MATLAB是一个功能完备，易学易用的工具软件包,其主要特点是计算能力强、绘图能力强、编程能力强。用MATLAB作为工具不仅可以提高财务建模的效率，而且可以以非常直观的方式将自己的模型表现出来，更可以创造出适合于特定企业和特定情况的模型系统。目前市面上还没有讨论MATLAB财务建模方面的出版物，因此，本书的出版可以填补这方面的空白。