动态变结构Copula及其在金融市场中的应用

书籍简介:

近年来，金融市场监管政策在顺应市场变化中逐步调整，市场间、资产间的关系愈发复杂，逐渐呈现非线性、非对称的特征。以往的理论不能应用于大量金融时间序列数据研究，需要寻求合适的数学模型来刻画随机变量之间的相依结构，Copula模型因其特有的统计性质，能够为多维随机向量联合概率函数的构建提供新的思路，进而将多变量金融时间序列分析的建模推向新阶段。本书就Copula的理论思想及其在金融领域的应用进行了全方位的探讨：从二变量到多变量、从静态相依到动态相依、从理论方法到应用实践，针对其中的难点问题提出解决对策；同时，结合中国金融市场现状，以包商银行为例进行实证分析，对我国银行业的系统性风险进行测度。

书籍规格:

书籍信息归属:

动态变结构Copula及其在金融市场中的应用是中国统计出版社于2020.9出版的中图分类号为 F830 的主题关于 时间序列分析－应用－金融市场－研究 的书籍。