风险管理原理

书籍简介:

本书根据作者所写大学讲义整理而成。该讲义断断续续增改了10年。以下是本书的基本结构。第一章，风险管理概论，作者花了很大力气，力图厘清风险管理所涉基本概念、知识框架。作者明确地将风险定义为行为结果的不确定性，行为结果用风险指标表示，结果的不确定性用风险状态描述；而风险管理本质上是选择风险状态、优化风险状态的行为。这样就清晰地为风险管理原理构建了一个逻辑框架。第二、第三章用作者自己的见解演绎风险管理的基本工作:风险评估。在第三章中增加了风险预警的内容。第四章,先总结了已有的评价风险状态优劣的标准（风险测度），将其分为客观标准和非客观标准，这也算一个新尝试。在此基础上，作者指出任何一个风险状态（理论上我们常分析一个财富随机变量）对风险主体而言都有二重性：或损耗其财富，或增加其财富；风险测度就是要提炼出风险状态在这两方面的特性，所以基本的风险测度有两类：财富损耗测度和财富增加测度。这一思路为第五章的风险管理决策提供了工具。本章是对第二、第三章所提问题的回答。第五章，风险管理决策，本章直面长期困扰学界的理论问题：如何选用评价风险状态优劣的标准。本章将风险管理决策根据决策目标分为三类，并对每一类决策所适用的风险测度进行了探讨。是理论上的一个尝试。本章针对第一类风险管理决策，提出了一个新的风险测度：风险中性量，作者认为它至少是对VAR、ES测度的一个补充，对于重复投注类风险它应该是更好的风险测度。有关风险中性量的理论处于创立阶段。关于第二类风险管理决策，作者引进了风险标准体系的概念，提出了潜在价值期望标准。第六章，风险管理技术-改变风险状态的办法。第七章，效用盈余与风险市场，是作者新写的一章。本章主要是要强调，所谓财务型风险管理技术（金融型风险管理技术）本质上是风险主体通过在风险市场交换风险状态从而改进风险状态的技术。所以本章揭示的是效用盈余原理：不管风险主体的特征如何、也不管他们面临的风险状态如何，不同风险主体间都有可能通过交换风险状态使双方的风险状态得到改善。第八章，风险管理的组织与实施。本章先从管理学角度介绍如何组织风险管理工作，然后简要介绍了自己认为较重要的三个风险管理体系。 本书可作为金融专业本科生、研究生的教材。

书籍规格:

书籍信息归属:

风险管理原理是经济管理出版社于2018.11出版的中图分类号为 F272.35 的主题关于 风险管理 的书籍。