银行资产负债管理优化理论、模型与应用

第一篇 银行资产负债管理与资产组合风险计量模型

第1章 银行资产负债管理理论、模型与应用概述

1.1 银行资产负债管理的研究背景

1.2 银行资产负债管理的研究意义

1.3 银行资产负债管理的研究现状

1.4 本书的主要工作

1.5 本书的创新与特色

1.6 本书的框架

参考文献

第2章 基于信用风险迁移的组合收益与组合风险计量模型

2.1 引言

2.2 组合收益与组合风险的计量原理

2.3 贷款组合收益计量模型

2.4 贷款组合风险的测算模型

2.5 贷款组合收益和组合风险的应用实例

2.6 本章小结

参考文献

第3章 基于银行贷款组合风险的经济资本计量模型

3.1 引言

3.2 贷款组合中经济资本测算原理

3.3 改进后的经济资本计量模型

3.4 实例分析

3.5 本章小结

参考文献

第二篇 基于信用风险控制的银行资产组合优化模型

第4章 基于VaR约束的银行资产负债管理优化模型

4.1 引言

4.2 基于VaR约束的资产分配原理

4.3 基于VaR约束的银行资产分配模型的建立

4.4 应用实例

4.5 本章小结

参考文献

第5章 基于VaR约束的多目标组合贷款优化决策模型

5.1 引言

5.2 组合款的多目标优化原理

5.3 多目标贷款组合优化模型的建立

5.4 应用实例

5.5 本章小结

参考文献

第6章 基于copula函数的贷款组合期限结构优化模型

6.1 引言

6.2 基于copula函数的贷款组合期限结构优化原理

6.3 基于copula函数的贷款组合期限结构优化模型的建立

6.4 应用实例

6.5 有关说明

6.6 本章小结

参考文献

第7章 基于CVaR风险度量和VaR风险控制的贷款组合优化模型

7.1 引言

7.2 贷款组合优化原理

7.3 基于CVaR风险度量和VaR风险控制的贷款组合优化模型的建立

7.4 应用实例

7.5 本章小结

参考文献

第8章 基于信用风险迁移的CVaR最小化的贷款组合优化模型

8.1 引言

8.2 贷款组合风险优化原理

……

第三篇 基于资产负债比例管理的资产组合优化理论与模型

第四篇 基于利率风险控制的资产负债管理优化理论与模型

第五篇 基于存量组合与增量组合总体风险控制的资产负债管理优化模型

本书参考文献

后记

《大连理工大学管理论丛：银行资产负债管理优化理论、模型与应用》涵盖了资产负债管理的数量结构控制和利率期限结构控制、信用风险控制和利率风险控制、增量资产风险控制和整体风险控制，采用静态和动态的优化方法详尽地给出了不同种类模型的建模思路、建模原理、优化模型和应用实例，并通过实例详尽描述了各个参数的来龙去脉，对现实中的资产负债管理具有可检验性、可复制性和可推广性。《大连理工大学管理论丛：银行资产负债管理优化理论、模型与应用》第一篇介绍了银行资产负债管理与资产组合风险计量模型，第二篇介绍了基于信用风险控制的银行资产组合优化模型，第三篇介绍了基于资产负债比例管理的资产组合优化理论与模型，第四篇介绍了基于利率风险控制的资产负债管理优化理论与模型，第五篇介绍了基于存量组合与增量组合总体风险控制的资产负债管理优化模型。
　　《大连理工大学管理论丛：银行资产负债管理优化理论、模型与应用》可供金融类尤其是金融工程和银行管理类及其相近专业的高校师生，商业银行、基金、保险等金融机构资产负债管理部门的工作人员和银行监管部门的有关管理人员阅读参考。