商业银行小企业信用风险评级理论、模型及应用

第1章 绪论第2章 巴塞尔新资本协议与商业银行内部评级2．1 巴塞尔新资本协议基本框架2．2 商业银行内部评级2．3 实施内部评级法的意义、困难和策略选择第3章 商业银行信用风险评级理论及有关文献概述3．1 信用评级的概念3．2 信用风险评级的特点与分类3．3 信用风险评级产生和发展的理论基础3．4 信用风险评级概念解读和理论分析框架3．5 信用风险评级相关文献概述第4章 国内外信用风险评级的实践4．1 国内外信用评级机构的信用风险评级实践4．2 国际主要评级机构的信用等级分布比较4．3 国内商业银行的信用评级体系介绍第5章 商业银行小企业信用风险评级模型5．1 中小企业的界定与信用风险特点5．2 小企业信用评级模型开发5．3 ABc银行小企业信用风险评级模型5．4 信用风险评级模型的校准、主标尺开发和调优5．5 小企业信用风险评级模型实例分析附录附录I 评级特例调增事项指标体系附录Ⅱ A公司财务指标表附录Ⅲ 企业担保能力得分测算方法参考文献

《商业银行小企业信用风险评级理论、模型及应用》首先回顾了巴塞尔新资本协议的基本框架、主要内容，包括内部评级的基本要素、关键指标以及技术要求等。其次梳理了信用评级的概念、特点、产生和发展的理论基础，从宏观经济环境、行业风险特征以及企业层面角度研究了信用风险评级的理论框架。本信用风险评级模型的开发和应用是内部评级体系建设的重要和核心内容，信用风险评级模型对商业银行的信贷审批、限额管理、贷款定价、绩效考核以及监管资本节约等具有非常重要的意义。