基于Copula相依结构建模及在金融市场的应用

书籍简介:

本书采用Copula来研究多元金融变量的相依结构，主要包括绪论、Copula理论概述、基于Copula正函数的相依性测度研究及应用、基于Copula函数的金融风险管理及投资组合研究等内容，经过对法国、德国、奥地利和瑞士等欧洲中心电力现货市场之间的依存关系和离岸人民币汇率等值组合的风险价值（VaR）的实证研究，证明该模型能够较好地解决当前金融市场遇到的问题。

书籍规格:

书籍信息归属:

基于Copula相依结构建模及在金融市场的应用是哈尔滨工业大学出版社于2018.11出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于 时间序列分析－应用－金融市场－研究 的书籍。